基于巴塞尔协议Ⅲ的我国商业银行流动性风险管理研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外流动性风险管理研究评述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内流动性风险管理研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法和主要内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 主要内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究思路与框架 | 第14-15页 |
| 1.5 创新与不足 | 第15-16页 |
| 1.5.1 研究创新 | 第15页 |
| 1.5.2 研究不足 | 第15-16页 |
| 2 理论基础 | 第16-24页 |
| 2.1 巴塞尔协议 Ⅲ 的解读 | 第16-17页 |
| 2.1.1 巴塞尔委员会关于流动性风险的规定 | 第16页 |
| 2.1.2 巴塞尔协议流动性风险管理指标 | 第16-17页 |
| 2.1.3 系统重要性银行的定义 | 第17页 |
| 2.2 商业银行流动性管理理论 | 第17-20页 |
| 2.2.1 资产管理理论 | 第17-18页 |
| 2.2.2 负债管理理论 | 第18-19页 |
| 2.2.3 资产负债综合管理理论 | 第19页 |
| 2.2.4 资产负债表内表外统一管理理论 | 第19-20页 |
| 2.3 商业银行流动性风险相关理论 | 第20-21页 |
| 2.3.1 商业银行流动性风险的内生性 | 第20页 |
| 2.3.2 其他风险向流动性风险的转化 | 第20-21页 |
| 2.3.3 国家担保与商业银行的流动性风险 | 第21页 |
| 2.4 流动性风险模型理论 | 第21-24页 |
| 2.4.1 流动性风险影响因素面板模型 | 第21-22页 |
| 2.4.2 压力测试原理 | 第22-24页 |
| 3 我国商业银行流动性风险管理现状 | 第24-34页 |
| 3.1 我国商业银行流动性管理历史沿革 | 第24-25页 |
| 3.2 我国商业银行流动性风险监管 | 第25-28页 |
| 3.2.1 我国商业银行流动性风险的界定 | 第25-26页 |
| 3.2.2 我国商业银行流动性风险指标 | 第26-27页 |
| 3.2.3 我国商业银行的流动性风险监测工具 | 第27-28页 |
| 3.3 我国商业银行流动性管理现状 | 第28-34页 |
| 3.3.1 整体分析商业银行流动性现状 | 第28-32页 |
| 3.3.2 我国各商业银行流动性管理现状 | 第32-34页 |
| 4 我国商业银行流动性风险实证分析 | 第34-47页 |
| 4.1 变量选取与数据来源 | 第34-35页 |
| 4.2 流动性风险模型设定 | 第35页 |
| 4.3 变量描述性统计 | 第35-36页 |
| 4.4 面板模型实证结果 | 第36-42页 |
| 4.4.1 面板数据个体效应检验 | 第36-37页 |
| 4.4.2Hausman检验 | 第37页 |
| 4.4.3 系统重要性银行流动性影响因素实证 | 第37-39页 |
| 4.4.4 流动性风险影响因素的整体估计 | 第39-42页 |
| 4.5 我国商业银行流动性压力测试 | 第42-47页 |
| 5 结论及对策 | 第47-52页 |
| 5.1 研究结论 | 第47-49页 |
| 5.2 我国商业银行流动性风险管理对策研究 | 第49-52页 |
| 5.2.1 加强商业银行流动性监管指标改革 | 第49-50页 |
| 5.2.2 提高商业银行内部流动性风险管控水平 | 第50页 |
| 5.2.3 完善商业银行流动性监管 | 第50-52页 |
| 结语 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
