我国商业银行贷款损失准备存在顺周期性吗？--基于不同竞争环境下银行的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
| 1.2 主要内容及研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 研究创新及不足之处 | 第12-14页 |
| 2 理论基础 | 第14-23页 |
| 2.1 贷款损失准备概述 | 第14-16页 |
| 2.2 贷款减值损失模型 | 第16-19页 |
| 2.3 动态拨备制度 | 第19-23页 |
| 3 文献综述 | 第23-34页 |
| 3.1 银行贷款损失准备顺周期性研究 | 第23-26页 |
| 3.2 前瞻性贷款拨备制度研究 | 第26-28页 |
| 3.3 银行竞争与风险承担行为 | 第28-31页 |
| 3.4 银行竞争与资本缓冲 | 第31-32页 |
| 3.5 文献评述 | 第32-34页 |
| 4 研究设计 | 第34-44页 |
| 4.1 研究假设 | 第34-37页 |
| 4.2 模型设计 | 第37-42页 |
| 4.3 样本选取及实证方法 | 第42-44页 |
| 5 实证结果分析 | 第44-53页 |
| 5.1 主要变量的描述性统计 | 第44-45页 |
| 5.2 相关性检验 | 第45-47页 |
| 5.3 贷款损失准备计提顺周期效应分析 | 第47-49页 |
| 5.4 贷款损失准备信贷顺周期效应分析 | 第49-51页 |
| 5.5 竞争环境下贷款损失准备信贷周期效应分析 | 第51-53页 |
| 6 研究结论及政策启示 | 第53-55页 |
| 6.1 本文的研究结论 | 第53页 |
| 6.2 政策启示 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 在校期间发表论文及科研成果清单 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
