中国上市公司基本面与股票价格相关性分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第7页 |
| 1.3 文献综述 | 第7-10页 |
| 1.4 研究内容及方法 | 第10-11页 |
| 1.5 本文的可能创新之处 | 第11-12页 |
| 1.6 文章的结构 | 第12-13页 |
| 2 相关理论及模型简介 | 第13-20页 |
| 2.1 资本市场有效性理论 | 第13页 |
| 2.2 股票价格的定义 | 第13-15页 |
| 2.3 影响股票价格的因素 | 第15-16页 |
| 2.4 Adaptive-Lasso变量选择模型 | 第16-17页 |
| 2.5 多重共线性判断 | 第17-18页 |
| 2.6 偏最小二乘回归模型 | 第18-19页 |
| 2.7 岭回归 | 第19-20页 |
| 3 研究设计 | 第20-27页 |
| 3.1 样本选择 | 第20页 |
| 3.2 变量选择 | 第20-22页 |
| 3.3 变量描述性统计 | 第22-25页 |
| 3.4 差异分析结果 | 第25-27页 |
| 4 上市公司基本面与股票价格相关性实证分析 | 第27-38页 |
| 4.1 A股市场的实证分析 | 第27-30页 |
| 4.2 分行业实证分析 | 第30-36页 |
| 4.3 本章小结 | 第36-38页 |
| 5 结论及建议 | 第38-41页 |
| 5.1 研究结论 | 第38-39页 |
| 5.2 政策建议 | 第39-40页 |
| 5.3 研究不足及展望 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
