| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 研究框架与创新点 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 1.4 本章小结 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-29页 |
| 2.1 市场风险定义及其计量 | 第15-18页 |
| 2.1.1 市场风险定义 | 第15页 |
| 2.1.2 市场风险的计量指标 | 第15-18页 |
| 2.2 风险管理中的资本相关研究 | 第18-21页 |
| 2.2.1 风险管理的“螺旋式”上升规律 | 第18-20页 |
| 2.2.2 资本的相关概念 | 第20-21页 |
| 2.3 监管资本及计量模型研究 | 第21-24页 |
| 2.3.1 巴塞尔委员会监管规则沿革 | 第21-23页 |
| 2.3.2 我国监管规则沿革 | 第23-24页 |
| 2.4 经济资本计量与分配模型研究 | 第24-28页 |
| 2.4.1 国外研究 | 第24-27页 |
| 2.4.2 国内研究 | 第27-28页 |
| 2.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 市场风险经济资本计量与分配方法框架 | 第29-46页 |
| 3.1 问题描述及方法框架 | 第29-31页 |
| 3.1.1 问题描述 | 第29-30页 |
| 3.1.2 计量与分配方法框架的建立 | 第30-31页 |
| 3.2 模型基础要素 | 第31-35页 |
| 3.2.1 视角剖析 | 第31-33页 |
| 3.2.2 结构分析 | 第33-34页 |
| 3.2.3 范围分析 | 第34-35页 |
| 3.3 市场风险监管资本计量模型 | 第35-38页 |
| 3.3.1 现行监管资本计量模型 | 第35-38页 |
| 3.3.2 监管资本计量模型研究趋势 | 第38页 |
| 3.4 市场风险经济资本计量与分配模型 | 第38-43页 |
| 3.4.1 模型变量与参数 | 第39-42页 |
| 3.4.2 计量与分配一般模型 | 第42-43页 |
| 3.4.3 计量与分配特殊模型 | 第43页 |
| 3.5 模型求解与结果应用 | 第43-45页 |
| 3.5.1 模型求解 | 第43-44页 |
| 3.5.2 结果应用 | 第44-45页 |
| 3.6 本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 市场风险经济资本计量与分配一般模型 | 第46-61页 |
| 4.1 模型变量对比分析 | 第46-48页 |
| 4.2 系数模型 | 第48-49页 |
| 4.2.1 系数模型原理 | 第48页 |
| 4.2.2 系数模型的特点 | 第48-49页 |
| 4.3 间接模型 | 第49-58页 |
| 4.3.1 比例法 | 第49-51页 |
| 4.3.2 β 法 | 第51页 |
| 4.3.3 增量法 | 第51-52页 |
| 4.3.4 梯度法 | 第52-53页 |
| 4.3.5 间接模型中四种方法的比较研究 | 第53-58页 |
| 4.4 直接模型 | 第58-60页 |
| 4.4.1 直接模型的原理 | 第58-59页 |
| 4.4.2 直接模型的特点 | 第59-60页 |
| 4.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 第五章 市场风险经济资本计量与分配特殊模型 | 第61-75页 |
| 5.1 内外部协同管理下的资本统一 | 第61-63页 |
| 5.1.1 经济资本与监管资本统一的协同效应 | 第61-62页 |
| 5.1.2 影响资本统一的基本因素 | 第62-63页 |
| 5.1.3 经济资本与监管资本统一的定义 | 第63页 |
| 5.2 资本统一下的特殊模型 | 第63-74页 |
| 5.2.1 资本统一的间接比例模型 | 第65-66页 |
| 5.2.2 资本统一的直接模型 | 第66-70页 |
| 5.2.3 资本统一的混合模型 | 第70-71页 |
| 5.2.4 三类模型的比较研究 | 第71-74页 |
| 5.3 本章小结 | 第74-75页 |
| 第六章 某商业银行市场风险经济资本计量与分配案例研究 | 第75-95页 |
| 6.1 问题描述 | 第75-76页 |
| 6.2 模型基础要素 | 第76-84页 |
| 6.2.1 结构分析 | 第76-79页 |
| 6.2.2 范围分析 | 第79-84页 |
| 6.3 模型建立及其变量 | 第84-85页 |
| 6.4 模型求解及比较研究 | 第85-94页 |
| 6.4.1 资本统一的间接比例模型 | 第90-92页 |
| 6.4.2 资本统一的直接模型 | 第92-93页 |
| 6.4.3 资本统一的混合模型 | 第93-94页 |
| 6.5 本章小结 | 第94-95页 |
| 第七章 总结与展望 | 第95-98页 |
| 7.1 研究工作总结 | 第95-96页 |
| 7.2 研究展望 | 第96-97页 |
| 7.3 本章小结 | 第97-98页 |
| 参考文献 | 第98-104页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第104-105页 |
| 致谢 | 第105-106页 |