| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外在该方向的研究进展及成果 | 第10-15页 |
| 1.2.1 国外研究进展及成果 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究进展及成果 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外文献综述 | 第15页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第15-17页 |
| 第2章 创业板市场及其风险度量理论 | 第17-26页 |
| 2.1 创业板市场相关理论 | 第17-20页 |
| 2.1.1 创业板市场的简介 | 第17-18页 |
| 2.1.2 创业板市场风险的来源 | 第18-20页 |
| 2.2 市场风险度量方法 | 第20-21页 |
| 2.3 VaR方法 | 第21-22页 |
| 2.3.1 VaR计算方法 | 第21-22页 |
| 2.3.2 VaR的检验 | 第22页 |
| 2.4 波动率模型 | 第22-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 创业板市场风险实证研究 | 第26-51页 |
| 3.1 数据的选取与处理 | 第26-33页 |
| 3.1.1 数据的处理 | 第26页 |
| 3.1.2 日对数收益率序列的基本统计特征 | 第26-28页 |
| 3.1.3 日对数收益率序列的平稳性检验 | 第28页 |
| 3.1.4 自相关检验 | 第28-30页 |
| 3.1.5 日对数收益率序列异方差检验 | 第30-33页 |
| 3.2 模型的建立 | 第33-44页 |
| 3.2.1 GARCH（1.1）模型的建立与比较 | 第33-37页 |
| 3.2.2 EGARCH（1.1）模型的建立与比较 | 第37-40页 |
| 3.2.3 PARCH（1.1）模型的建立与比较 | 第40-44页 |
| 3.3 t分布下GARCH类模型的研究 | 第44-50页 |
| 3.3.1 t分布下GARCH类模型的VaR计算 | 第44-46页 |
| 3.3.2 t分布下GARCH类模型的检验 | 第46-50页 |
| 3.4 本章小结 | 第50-51页 |
| 第4章 创业板和主板收益率波动性的比较 | 第51-59页 |
| 4.1 创业板市场和主板市场的比较分析 | 第51-54页 |
| 4.2 数据的选取与处理 | 第54-56页 |
| 4.2.1 数据的处理 | 第54页 |
| 4.2.2 对数收益率序列的基本统计特征 | 第54-56页 |
| 4.3 对数收益率序列平稳性检验 | 第56-57页 |
| 4.4 波动性检验 | 第57-58页 |
| 4.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65页 |