| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 本文的研究思路、研究方法及主要内容 | 第13-15页 |
| 1.3.1 本文的研究思路及方法 | 第13-14页 |
| 1.3.2 本文的主要内容 | 第14-15页 |
| 第二章 信用风险理论及常用风险度量模型 | 第15-25页 |
| 2.1 信用风险基础理论 | 第15-16页 |
| 2.1.1 信用风险的定义 | 第15页 |
| 2.1.2 信用风险的特征 | 第15-16页 |
| 2.2 上市房地产公司信用风险理论 | 第16-17页 |
| 2.2.1 上市房地产公司产生信用风险原因 | 第16-17页 |
| 2.2.2 上市房地产公司信用风险的特性 | 第17页 |
| 2.3 信用风险度量方法 | 第17-25页 |
| 2.3.1 传统信用风险度量方法 | 第17-20页 |
| 2.3.2 现代信用风险度量指标 | 第20-21页 |
| 2.3.3 现代信用风险度量模型 | 第21-25页 |
| 第三章 KMV模型的理论基础及主要内容简介 | 第25-35页 |
| 3.1 KMV模型的理论基础 | 第25-28页 |
| 3.1.1 B-S期权定价模型 | 第25-26页 |
| 3.1.2 Merton模型 | 第26-28页 |
| 3.2 KMV模型的主要内容 | 第28-32页 |
| 3.3 KMV模型在我国上市房地产公司信用风险管理中的适用性分析 | 第32-35页 |
| 3.3.1 现代信用风险度量模型在我国企业信用风险分析中的适用性探究 | 第32-33页 |
| 3.3.2 KMV模型的一般性优缺点 | 第33-34页 |
| 3.3.3 KMV模型对我国上市房地产公司信用风险的适用性分析 | 第34-35页 |
| 第四章 基于KMV模型的上市房地产公司信用风险实证分析研究 | 第35-52页 |
| 4.1 基于聚类分析方法的KMV模型实证检验样本的选取 | 第35-43页 |
| 4.1.1. 聚类分析方法简介 | 第35-38页 |
| 4.1.2 基于聚类分析方法的样本选取结果 | 第38-43页 |
| 4.2 KMV模型实证检验参数的确定 | 第43-46页 |
| 4.3 KMV模型实证检验的具体过程分析 | 第46-52页 |
| 第五章 本次实证检验的结论及模型应用展望 | 第52-62页 |
| 5.1 KMV模型实证检验的结果分析 | 第52-55页 |
| 5.2 本次KMV模型实证检验结果的可靠性分析 | 第55-60页 |
| 5.3 本次KMV模型实证检验的局限性及应用展望 | 第60-62页 |
| 5.3.1 本次实证检验的局限性 | 第60-61页 |
| 5.3.2 应用展望 | 第61-62页 |
| 第六章 总结及政策建议 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录 | 第67-68页 |
