| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第12-22页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.3 总体思路与框架 | 第14-17页 |
| 1.4 文献综述 | 第17-22页 |
| 1.4.1 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 1.4.2 国外文献综述 | 第19-22页 |
| 第二章 国债收益率曲线的概述及现状 | 第22-36页 |
| 2.1 国债收益率曲线的定义及基本形态 | 第22-24页 |
| 2.2 利率期限结构理论 | 第24-26页 |
| 2.3 我国国债收益率曲线的现状分析 | 第26-29页 |
| 2.3.1 我国国债收益率曲线的体系结构 | 第26-28页 |
| 2.3.2 我国国债收益率曲线的编制模型 | 第28-29页 |
| 2.4 我国国债收益率曲线的当前形态 | 第29-36页 |
| 2.4.1 我国整体国债收益率曲线形态 | 第29-33页 |
| 2.4.2 我国短期国债收益率曲线形态 | 第33-34页 |
| 2.4.3 我国中期国债收益率曲线形态 | 第34-35页 |
| 2.4.4 我国长期国债收益率曲线形态 | 第35-36页 |
| 第三章 我国国债收益率曲线变动情况分析 | 第36-49页 |
| 3.1 我国短期国债收益率曲线变动情况分析 | 第36-40页 |
| 3.2 我国中期国债收益率曲线变动情况分析 | 第40-44页 |
| 3.3 我国长期国债收益率曲线变动情况分析 | 第44-49页 |
| 第四章 我国国债收益率曲线影响因素的理论分析 | 第49-55页 |
| 4.1 经济基本面因素 | 第49-51页 |
| 4.2 资金面因素 | 第51-52页 |
| 4.3 政策面因素 | 第52-54页 |
| 4.4 市场预期因素 | 第54-55页 |
| 第五章 我国国债收益率曲线影响因素的实证分析 | 第55-71页 |
| 5.1 研究假设 | 第55页 |
| 5.2 实证模型 | 第55-56页 |
| 5.3 变量选取与指标体系的构建自变量(X_1,X_2,…X_(10)) | 第56-58页 |
| 5.4 数据描述及来源 | 第58-59页 |
| 5.5 实证分析 | 第59-71页 |
| 5.5.1 因子模型实证结果及分析 | 第59-61页 |
| 5.5.2 影响因素模型的实证结果及分析 | 第61-71页 |
| 第六章 研究结论及投资建议 | 第71-75页 |
| 6.1 研究结论 | 第71-74页 |
| 6.2 投资建议 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 附录 我国银行间固定利率国债收益率(2012年1月-2016年12月) | 第79-81页 |