| 中文摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| §1.1 研究背景与意义 | 第7页 |
| §1.2 国内外研究综述 | 第7-12页 |
| §1.2.1 理论综述 | 第7-9页 |
| §1.2.2 实证综述 | 第9-12页 |
| §1.3 研究思路和方法 | 第12-13页 |
| §1.4 本文研究的可能创新之处 | 第13-15页 |
| 第二章 货币政策有效性的相关理论基础 | 第15-21页 |
| §2.1 货币政策目标 | 第15-16页 |
| §2.1.1 货币政策目标释义 | 第15页 |
| §2.1.2 我国货币政策目标 | 第15-16页 |
| §2.2 货币政策框架 | 第16-17页 |
| §2.2.1 货币政策的工具规则框架 | 第16页 |
| §2.2.2 货币政策的目标规则框架 | 第16-17页 |
| §2.3 货币政策传导路径 | 第17-18页 |
| §2.3.1 利率传导路径 | 第17页 |
| §2.3.2 信贷传导路径 | 第17-18页 |
| §2.3.3 非货币资产价格传导路径 | 第18页 |
| §2.3.4 汇率传导路径 | 第18页 |
| §2.4 货币政策有效性的经典理论 | 第18-21页 |
| §2.4.1 凯恩斯主义观点 | 第18-19页 |
| §2.4.2 新古典综合学派观点 | 第19页 |
| §2.4.3 货币主义学派观点 | 第19页 |
| §2.4.4 合理预期学派观点 | 第19-20页 |
| §2.4.5 新凯恩斯学派观点 | 第20-21页 |
| 第三章 中国货币政策运作的发展及近年来结构性货币政策实践 | 第21-24页 |
| §3.1 中国货币政策运作的发展 | 第21-22页 |
| §3.1.1 以直接控制为主的货币控制方式 | 第21页 |
| §3.1.2 以间接控制为主的货币控制方式 | 第21-22页 |
| §3.2 2010年以来中央银行采取的结构性货币政策简要回顾 | 第22-24页 |
| 第四章 模型的选择与设计 | 第24-37页 |
| §4.1 主成分分析法 | 第24-33页 |
| §4.1.1 基本思想 | 第24页 |
| §4.1.2 数学模型 | 第24-26页 |
| §4.1.3 几何解释 | 第26-28页 |
| §4.1.4 主成分的导出 | 第28-31页 |
| §4.1.5 主成分分析的计算流程 | 第31-33页 |
| §4.2 因子增强型向量自回归(FAVAR) | 第33-37页 |
| §4.2.1 FAVAR概述 | 第33-34页 |
| §4.2.2 FAVAR模型的框架 | 第34-35页 |
| §4.2.3 从共同因子中分离出政策变量 | 第35-37页 |
| 第五章 实证分析 | 第37-48页 |
| §5.1 因子分析 | 第37-40页 |
| §5.1.1 实证模型设定 | 第37页 |
| §5.1.2 数据选取和说明 | 第37页 |
| §5.1.3 因子提取 | 第37-38页 |
| §5.1.4 KMO和SMC检验 | 第38-39页 |
| §5.1.5 因子命名 | 第39-40页 |
| §5.2 向量自回归模型 | 第40-48页 |
| §5.2.1 平稳性检验 | 第40-41页 |
| §5.2.2 AR根检验 | 第41页 |
| §5.2.3 脉冲响应分析 | 第41-48页 |
| 第六章 研究结论与政策建议 | 第48-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 在读期间公开发表的论文和承担科研项目及取得成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |