| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstruct | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文的研究思路 | 第12-16页 |
| 1.3.1 本文模型间的联系 | 第12-13页 |
| 1.3.2 本文的逻辑关系 | 第13-14页 |
| 1.3.3 本文的研究方法 | 第14页 |
| 1.3.4 本文的研究意义 | 第14-15页 |
| 1.3.5 本文的创新点 | 第15-16页 |
| 2 无风险利率在模型中的作用 | 第16-20页 |
| 2.1 普通债券定价的准备 | 第16页 |
| 2.2 普通债券定价的求取 | 第16-20页 |
| 3 银行间拆借利率适用性验证理论基础 | 第20-22页 |
| 3.1 基本概念 | 第20页 |
| 3.2 离散化均衡模型 | 第20-21页 |
| 3.3 利率序列的平稳性 | 第21-22页 |
| 4 验证适合简约化模型定价的银行间拆借利率 | 第22-35页 |
| 4.1 基于CIR模型的chibor实证验证 | 第22-28页 |
| 4.1.1 数据的统计分析特征 | 第22-23页 |
| 4.1.2 样本的平稳性分析 | 第23-24页 |
| 4.1.3 CIR模型的检验结果 | 第24-25页 |
| 4.1.4 CIR-GARCH（1,1）模型的计算结果 | 第25-28页 |
| 4.2 基于CIR模型的shibor实证验证 | 第28-34页 |
| 4.2.1 数据的选取 | 第28页 |
| 4.2.2 shibor数据的统计分析特征 | 第28-30页 |
| 4.2.3 数据的平稳性分析 | 第30页 |
| 4.2.4 CIR模型的计算结果 | 第30-31页 |
| 4.2.5 CIR-GARCH（1,1）模型的计算结果 | 第31-34页 |
| 4.3 chibor和shibor的实证结果 | 第34-35页 |
| 4.3.1 chibor实证结果分析 | 第34页 |
| 4.3.2 shibor的实证结果分析 | 第34-35页 |
| 5 高科技公司债券的定价研究 | 第35-47页 |
| 5.1 高科技公司的概念 | 第35页 |
| 5.2 数据的筛选 | 第35-38页 |
| 5.2.1 研究对象分析 | 第35-36页 |
| 5.2.2 数据的来源与说明 | 第36-38页 |
| 5.3 高科技公司债券价格的定价研究（30 天shibor） | 第38-41页 |
| 5.3.1 数据的处理及分析 | 第38-39页 |
| 5.3.2 参数估计结果及分析 | 第39-41页 |
| 5.4 高科技公司债券价格的定价研究（30 天chibor） | 第41-44页 |
| 5.4.1 数据筛选的一些说明 | 第41-42页 |
| 5.4.2 参数估计结果及分析 | 第42-44页 |
| 5.5 结果比较及分析 | 第44-47页 |
| 5.5.1 估计结果的分析 | 第44-46页 |
| 5.5.2 估计结果的比较 | 第46-47页 |
| 6 结论与展望 | 第47-49页 |
| 6.1 结论 | 第47页 |
| 6.2 展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
