| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
| 第二章 鲁棒优化与最坏情况下的VaR | 第15-37页 |
| 2.1 鲁棒优化 | 第15-22页 |
| 2.2 Lagrange对偶理论 | 第22-24页 |
| 2.3 风险度量方法的不确定性 | 第24-27页 |
| 2.4 时间不确定性的最坏情况下的VaR | 第27-37页 |
| 第三章 基于鲁棒均值-下半偏差模型供电公司购电组合策略 | 第37-47页 |
| 3.1 供电公司购电决策模型 | 第37-40页 |
| 3.2 鲁棒约束下的供电公司购电均值-下半偏差模型 | 第40-42页 |
| 3.3 实证部分 | 第42-45页 |
| 3.4 本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 基于鲁棒优化的最坏情况下的VaR供电公司购电组合策略模型 | 第47-61页 |
| 4.1 供电公司购电最坏情况下的VaR模型 | 第47-50页 |
| 4.2 最坏情况下的VaR模型的两类不确定性 | 第50-55页 |
| 4.3 鲁棒投资组合选择 | 第55-58页 |
| 4.4 实证部分 | 第58-60页 |
| 4.5 本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第67页 |
