| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3 研究思路与结构 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13页 |
| 1.3.2 论文结构 | 第13-15页 |
| 第二章 波动率模型的介绍 | 第15-22页 |
| 2.1 波动率的定义 | 第15-16页 |
| 2.2 波动率的分类 | 第16-18页 |
| 2.3 波动率的特征 | 第18-19页 |
| 2.4“已实现”测度 | 第19-22页 |
| 第三章 GARCH族模型的简介与发展 | 第22-28页 |
| 3.1 ARIMA模型 | 第22-23页 |
| 3.2 ARC H模型 | 第23-24页 |
| 3.3 GARCH模型 | 第24-25页 |
| 3.4 EGARCH模型 | 第25-26页 |
| 3.5 TGARCH模型 | 第26页 |
| 3.6 其它的GARCH族模型 | 第26-28页 |
| 3.6.1 GJR-GARCH(p,q)模型 | 第26页 |
| 3.6.2 A-PARCH(p,q)模型 | 第26-27页 |
| 3.6.3 FIGARCH(p,d,q)和FIEGARCH(p,d,q)模型 | 第27-28页 |
| 第四章 Realized GARCH模型 | 第28-33页 |
| 4.1 Realized GARCH模型简介 | 第28-29页 |
| 4.2 Realized EGARCH模型拟合结果的评价标准 | 第29页 |
| 4.3 预测方法及其评价标准 | 第29-32页 |
| 4.3.1 一步外推预测 | 第30页 |
| 4.3.2 损失函数 | 第30-31页 |
| 4.3.3 评价标准 | 第31-32页 |
| 4.4 Skewed-t分布 | 第32-33页 |
| 第五章 沪深300指数的波动性的实证分析 | 第33-39页 |
| 5.1 数据说明与波动率特征 | 第33-36页 |
| 5.1.1 高频数据的特征及优势 | 第33-34页 |
| 5.1.2 股票市场的波动特征 | 第34-35页 |
| 5.1.3 最优采样频率的选择 | 第35-36页 |
| 5.2 最优估计阶数的确定 | 第36-37页 |
| 5.3 拟合残差的分析 | 第37-39页 |
| 5.3.1 残差分布状况对模型估计结果的影响 | 第37-38页 |
| 5.3.2 信息冲击曲线 | 第38-39页 |
| 第六章 收益率预测能力评价 | 第39-43页 |
| 6.1 样本内预测 | 第39-40页 |
| 6.2 样本外预测 | 第40-42页 |
| 6.3 小结 | 第42-43页 |
| 第七章 结论与展望 | 第43-46页 |
| 7.1 结论 | 第43-44页 |
| 7.2 不足与展望 | 第44-46页 |
| 7.2.1 研究的不足之处 | 第44-45页 |
| 7.2.2 研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 发表论文及参加科研情况说明 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |