| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景和研究内容 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究内容 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-14页 |
| ·国外研究现状 | 第9-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-14页 |
| ·选题意义 | 第14页 |
| ·理论意义 | 第14页 |
| ·现实意义 | 第14页 |
| ·本文创新点和安排 | 第14-16页 |
| ·本文创新点 | 第14-15页 |
| ·本文安排 | 第15-16页 |
| 第2章 检测变点的ICSS方法和EWMA方法以及实证分析 | 第16-31页 |
| ·ICSS方法和EWMA方法 | 第16-21页 |
| ·ICSS方法 | 第16-20页 |
| ·EWMA方法 | 第20-21页 |
| ·数据与实证结果 | 第21-31页 |
| ·数据的选取 | 第21-23页 |
| ·ICSS方法的结果 | 第23-24页 |
| ·EWMA方法的结果 | 第24-31页 |
| 第3章 引入变点的股指收益率序列的GARCH检验 | 第31-38页 |
| ·GARCH(1,1)模型介绍 | 第31-34页 |
| ·ARCH模型 | 第31-32页 |
| ·GARCH模型 | 第32-34页 |
| ·带虚拟变量的GARCH | 第34页 |
| ·数据的检验 | 第34-36页 |
| ·相关性检验 | 第34-35页 |
| ·平稳性检验 | 第35页 |
| ·ARCH检验 | 第35-36页 |
| ·实证结果分析 | 第36-38页 |
| 第4章 有无变点时VaR的计算和分析 | 第38-49页 |
| ·VaR方法的定义 | 第38-39页 |
| ·计算VaR的方差协方差方法 | 第39-42页 |
| ·估计方差的EWMA方法 | 第42-45页 |
| ·EWMA方法介绍 | 第42-43页 |
| ·容忍度 | 第43页 |
| ·有效长度 | 第43页 |
| ·衰减因子 | 第43-45页 |
| ·实证分析 | 第45-49页 |
| 第5章 本文结论和不足 | 第49-50页 |
| ·本文结论 | 第49页 |
| ·本文不足之处 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |