| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 课题的研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容与结构安排 | 第11-13页 |
| 2 相关模型理论 | 第13-17页 |
| 2.1 GARCH模型 | 第13-14页 |
| 2.2 马尔可夫机制转换模型 | 第14-15页 |
| 2.3 MRS-GARCH模型 | 第15-16页 |
| 2.4 本章小结 | 第16-17页 |
| 3 模型参数估计和检验方法 | 第17-27页 |
| 3.1 MCMC估计基本原理 | 第17-20页 |
| 3.1.1 Metropolis-Hastings算法 | 第17-19页 |
| 3.1.2 Gibbs算法 | 第19-20页 |
| 3.2 统计性检验方法 | 第20-23页 |
| 3.2.1 ADF检验 | 第20-21页 |
| 3.2.2 非线性检验 | 第21-22页 |
| 3.2.3 ARCH-LM检验 | 第22-23页 |
| 3.2.4 机制转换检验 | 第23页 |
| 3.3 高斯混合模型的EM算法理论 | 第23-25页 |
| 3.4 基于MCMC估计的MRS - GARCH模型预测原理 | 第25-26页 |
| 3.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 4 基于MRS-GARCH模型波动率的持续性研究分析 | 第27-41页 |
| 4.1 样本的选取 | 第27页 |
| 4.2 序列的统计检验 | 第27-37页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第27-30页 |
| 4.2.2 非线性检验 | 第30-34页 |
| 4.2.3 ARCH-LM检验 | 第34-36页 |
| 4.2.4 机制转换检验 | 第36-37页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第37-38页 |
| 4.4 Markov模型状态数目的确定 | 第38页 |
| 4.5 预测结果比较分析 | 第38-39页 |
| 4.6 本章小结 | 第39-41页 |
| 5 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-47页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |
