基于尾部分布的再保险定价分析
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1. 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究方法和文章结构 | 第13-15页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.2.2 文章结构 | 第14-15页 |
| 1.3 文献综述 | 第15-17页 |
| 1.4 创新与不足 | 第17-18页 |
| 2. 再保险相关理论概述 | 第18-32页 |
| 2.1 再保险的定义、分类及发展现状 | 第18-22页 |
| 2.1.1 再保险的定义 | 第18页 |
| 2.1.2 再保险的类别划分 | 第18-20页 |
| 2.1.3 国内外再保险发展现状 | 第20-22页 |
| 2.2 再保险需求理论及功能分析 | 第22-25页 |
| 2.2.1 再保险需求理论 | 第22-24页 |
| 2.2.2 再保险的主要功能 | 第24-25页 |
| 2.3 再保险精算理论 | 第25-32页 |
| 2.3.1 再保险安排 | 第26-27页 |
| 2.3.2 自留额确定 | 第27-28页 |
| 2.3.3 再保险定价 | 第28-30页 |
| 2.3.4 再保险准备金 | 第30-32页 |
| 3. 损失理论分布 | 第32-42页 |
| 3.1 使用损失理论分布的必要性 | 第32页 |
| 3.2 损失分布 | 第32-42页 |
| 3.2.1 损失次数的分布 | 第33-34页 |
| 3.2.2 损失额的分布 | 第34-38页 |
| 3.2.3 几个重要分布 | 第38-42页 |
| 4. 损失尾部分布 | 第42-47页 |
| 4.1 尾部分布研究的重要性 | 第42-43页 |
| 4.2 尾部分布的分类 | 第43-47页 |
| 5. 实证分析 | 第47-57页 |
| 5.1 实证分析理论综述 | 第47-49页 |
| 5.1.1 损失模型的选择 | 第47-48页 |
| 5.1.2 模型参数估计 | 第48页 |
| 5.1.3 再保险的期望损失的计算 | 第48-49页 |
| 5.2 再保险定价实证分析 | 第49-57页 |
| 5.2.1 损失额数据处理 | 第49-51页 |
| 5.2.2 参数估计 | 第51-52页 |
| 5.2.3 超额损失的概率及期望值 | 第52-53页 |
| 5.2.4 阙值点选取分析 | 第53-54页 |
| 5.2.5 敏感度分析 | 第54-55页 |
| 5.2.6 不同分布对比分析 | 第55-57页 |
| 6. 政策建议 | 第57-60页 |
| 6.1 对再保险分入人的建议 | 第57-58页 |
| 6.2 对再保险分出人的建议 | 第58页 |
| 6.3 对再保险监管的建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 附录 | 第62-66页 |
| 后记 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
