| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3 本文主要研究内容与章节安排 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-17页 |
| 2.1 数学基本知识 | 第12-15页 |
| 2.2 期权定价的保险精算方法 | 第15-17页 |
| 第三章 多个跳源的跳扩散模型下的期权定价 | 第17-29页 |
| 3.1 模型建立 | 第17-19页 |
| 3.2 欧式期权的保险精算定价 | 第19-21页 |
| 3.3 重置期权的保险精算定价 | 第21-29页 |
| 第四章 Vasicek利率下多个跳源的跳扩散模型下的期权定价 | 第29-36页 |
| 4.1 模型描述 | 第29-30页 |
| 4.2 Vasicek利率下欧式期权的保险精算定价 | 第30-32页 |
| 4.3 Vasicek利率下任选期权的保险精算定价 | 第32-36页 |
| 第五章 数值模拟 | 第36-39页 |
| 5.1 常利率下欧式期权的数值算例 | 第36-37页 |
| 5.2 Vasicek利率下欧式期权的数值算例 | 第37-39页 |
| 第六章 总结与展望 | 第39-40页 |
| 6.1 主要研究成果 | 第39页 |
| 6.2 进一步需要做的工作 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-43页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第43-44页 |
| 后记 | 第44页 |
