| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·研究思路、步骤及结构安排 | 第13-15页 |
| ·论文的创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 沪深300股指期货与现货市场间因果关系的探究 | 第16-25页 |
| ·数据的选择和描述性统计 | 第16页 |
| ·分析方法的介绍 | 第16-18页 |
| ·沪深300股指期货与现货市场价格的统计性描述 | 第18-20页 |
| ·实证结果 | 第20-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第三章 沪深300股指期货对现货市场波动性的影响 | 第25-40页 |
| ·沪深300股票指数的日波动率 | 第25-27页 |
| ·模型简介 | 第27-29页 |
| ·实证分析 | 第29-38页 |
| ·小结 | 第38-40页 |
| 第四章 沪深300股指期货对现货市场流动性的影响 | 第40-58页 |
| ·样本的选择 | 第43页 |
| ·流动性指标 | 第43-48页 |
| ·沪深300股票指数与现货市场流动性的联系 | 第48-55页 |
| ·小结 | 第55-58页 |
| 第五章 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |