| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·简要评价 | 第13-14页 |
| ·研究框架和创新点 | 第14-16页 |
| ·基本框架 | 第14-15页 |
| ·创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 VaR理论及改进 | 第16-21页 |
| ·VaR的定义及其优缺点 | 第16-17页 |
| ·VaR计算的一般方法 | 第17-18页 |
| ·三种常用的传统计算方法 | 第18-20页 |
| ·分析方法 | 第18-19页 |
| ·历史模拟法 | 第19页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第19-20页 |
| ·三种传统方法的缺陷及本文的改进 | 第20-21页 |
| 第三章 非参数GARCH模型 | 第21-35页 |
| ·传统GARCH模型族 | 第21-23页 |
| ·ARCH模型 | 第21页 |
| ·GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·TARCH模型 | 第22-23页 |
| ·EGARCH模型 | 第23页 |
| ·非参数模型及其估计方法 | 第23-26页 |
| ·非参数方法简介 | 第23-24页 |
| ·非参数GARCH模型估计 | 第24-26页 |
| ·非参数GARCH模型实证分析比较 | 第26-32页 |
| ·数据基本特征 | 第26-29页 |
| ·模型估计 | 第29-31页 |
| ·模型比较 | 第31-32页 |
| ·非参数GARCH模型的优缺点和对估计VaR的影响 | 第32-35页 |
| ·非参数GARCH模型的优缺点 | 第32-33页 |
| ·非参数GARCH模型对VaR估计的影响 | 第33-35页 |
| 第四章 使用极值理论估计VaR | 第35-45页 |
| ·极值分布函数 | 第35-37页 |
| ·广义极值分布 | 第35-36页 |
| ·广义Pareto分布 | 第36-37页 |
| ·极值分布的估计 | 第37-38页 |
| ·分块最大值模型(BMM) | 第37页 |
| ·阈值模型 | 第37-38页 |
| ·处理极值模型估计中的具体问题 | 第38-40页 |
| ·时间序列极值模型估计 | 第38-39页 |
| ·阈值选取 | 第39-40页 |
| ·极值理论计算上证综指VaR | 第40-45页 |
| 第五章 非参数GARCH-EVT模型 | 第45-53页 |
| ·非参数GARCH-EVT模型估计步骤 | 第45-46页 |
| ·实证分析 | 第46-50页 |
| ·准确性检验及对比 | 第50-53页 |
| 第六章 总结 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 后记 | 第59页 |