| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-11页 |
| ·研究背景与动机 | 第9页 |
| ·研究目的 | 第9-10页 |
| ·研究问题 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-14页 |
| ·市场宏观研究理论综述 | 第11-12页 |
| ·市场异常波动原因分析文献 | 第12页 |
| ·交易机制设计研究文献 | 第12-14页 |
| 第3章 A股市场异常波动分析 | 第14-30页 |
| ·A股市场异常波动全过程 | 第14-19页 |
| ·A股市场异常波动原因分析 | 第19-30页 |
| ·杠杆配资 | 第20-24页 |
| ·场内配资 | 第20-21页 |
| ·场外配资 | 第21-24页 |
| ·做空 | 第24-26页 |
| ·资产泡沫 | 第26-28页 |
| ·产业资本减持 | 第28-30页 |
| 第4章 交易机制缺陷与风险防范措施 | 第30-43页 |
| ·交易机制研究框架 | 第30-33页 |
| ·交易限制门槛 | 第33页 |
| ·涨跌停板制度 | 第33-36页 |
| ·涨跌停板限制市场流动性降低市场交易效率 | 第34-35页 |
| ·涨跌停板容易使证券价格偏离其价值 | 第35页 |
| ·涨跌停板制度易受人为控制无法及时反映市场真实波动 | 第35-36页 |
| ·交易时间较短 | 第36页 |
| ·T+1制度与流动性对冲 | 第36页 |
| ·交易机制完善建议 | 第36页 |
| ·熔断机制 | 第36-40页 |
| ·熔断基准指数与市场偏差 | 第38页 |
| ·熔断阀值过于接近和熔断时间过长 | 第38-39页 |
| ·熔断机制与现行交易机制不匹配 | 第39-40页 |
| ·市场参与主体与熔断配套措施考量不足 | 第40页 |
| ·交易机制完善建议 | 第40页 |
| ·公募基金交易机制 | 第40-43页 |
| ·公募基金交易机制 | 第41-42页 |
| ·交易机制完善建议 | 第42-43页 |
| 第5章 结论与展望 | 第43-45页 |
| ·结论 | 第43页 |
| ·本文研究的不足 | 第43页 |
| ·展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 卷内备考表 | 第48页 |