| 内容摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-16页 |
| ·研究框架及研究方法 | 第16-17页 |
| ·本文创新点 | 第17-18页 |
| 2 银行间债券市场发展及流动性概述 | 第18-26页 |
| ·银行间债券市场发展与现状 | 第18-21页 |
| ·银行间债券市场流动性指标概述 | 第21-26页 |
| 3 基于流动性差异与到期收益率差异的实证研究 | 第26-45页 |
| ·流动性溢价理论及实证方法 | 第26-31页 |
| ·以三类政策性金融债为对象的实证研究 | 第31-37页 |
| ·以基准债券与样本债券为对象的实证研究 | 第37-45页 |
| 4 基于Nelson-Siegel理论收益率的流动性溢价实证模型 | 第45-57页 |
| ·基于Nelson-Siegel理论收益率的流动性溢价线性回归方程建立 | 第45-52页 |
| ·数据来源 | 第52-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-57页 |
| 5 结论及建议 | 第57-61页 |
| ·实证结论总结 | 第57-58页 |
| ·对银行间债券市场的建议 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |