宏观经济时间序列的实时预测--以中国季度GDP为例
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第11-16页 |
| ·国外实时数据的研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内实时数据的研究现状 | 第13-15页 |
| ·混频数据模型研究现状 | 第15-16页 |
| ·总体评价 | 第16页 |
| ·研究方法与技术思路 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·技术思路 | 第17页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·结构安排 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 实时数据及其特征分析 | 第19-31页 |
| ·实时数据 | 第19-21页 |
| ·当期特定数据 | 第19-20页 |
| ·实时数据 | 第20-21页 |
| ·美国季度GDP实时数据的建立 | 第21-24页 |
| ·数据的发布与修订机制 | 第21-22页 |
| ·实时数据集的建立与描述 | 第22-24页 |
| ·中国季度GDP实时数据的建立 | 第24-30页 |
| ·数据的发布与修订机制 | 第24-25页 |
| ·实时数据的建立与描述 | 第25-27页 |
| ·四种代表性实时数据 | 第27-29页 |
| ·修正对数据的影响 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 混频数据模型的理论与方法 | 第31-40页 |
| ·MIDAS模型 | 第31-35页 |
| ·MIDAS模型 | 第31-34页 |
| ·AR-MIDAS模型 | 第34-35页 |
| ·MIDAS模型的估计方法 | 第35页 |
| ·MF-VAR模型 | 第35-38页 |
| ·MF-VAR模型简介 | 第35-37页 |
| ·MF-VAR模型的估计和预测方法 | 第37-38页 |
| ·MF-VAR与MIDAS的对比分析 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第4章 中国季度GDP实时预测 | 第40-54页 |
| ·数据及模型预测说明 | 第40-43页 |
| ·季度GDP实时数据 | 第40-41页 |
| ·月度指标的选取与处理 | 第41-42页 |
| ·模型预测说明 | 第42-43页 |
| ·单变量模型预测 | 第43-48页 |
| ·最初核算数(IA)混频模型预测 | 第44-45页 |
| ·最初核实数(IV)混频模型预测 | 第45-46页 |
| ·最终核实数(FV)混频模型预测 | 第46-47页 |
| ·最终数据(FD)混频模型预测 | 第47-48页 |
| ·多变量模型预测 | 第48-49页 |
| ·组合预测 | 第49-53页 |
| ·基于IA的混频模型的组合预测对比 | 第50-51页 |
| ·四种实时数据的组合预测对比 | 第51-52页 |
| ·组合预测与单变量的预测对比 | 第52-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
