短期利率模型的参数估计及偏差校正
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-15页 |
| ·国外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-17页 |
| ·主要内容和结构安排 | 第17-18页 |
| 2. 短期利率模型理论 | 第18-36页 |
| ·单因素利率模型 | 第18-31页 |
| ·Merton模型 | 第18-20页 |
| ·OU模型 | 第20-22页 |
| ·BS模型 | 第22-24页 |
| ·CIR模型 | 第24-28页 |
| ·AG模型 | 第28-29页 |
| ·CKLS模型 | 第29-31页 |
| ·其它利率模型 | 第31-36页 |
| ·多因素利率模型 | 第31-33页 |
| ·无套利利率模型 | 第33-35页 |
| ·带跳的短期利率模型 | 第35-36页 |
| 3. 短期利率模型参数估计方法 | 第36-50页 |
| ·蒙托卡罗模拟方法 | 第36-39页 |
| ·蒙托卡罗方法原理 | 第36-37页 |
| ·蒙托卡罗方法的优缺点 | 第37-38页 |
| ·蒙托卡罗方法的改进 | 第38-39页 |
| ·极大似然估计方法 | 第39-41页 |
| ·伪似然估计方法 | 第41-45页 |
| ·欧拉离散方法估算转移密度 | 第42-43页 |
| ·模拟似然法(SMLE)估算转移密度 | 第43-45页 |
| ·广义矩估计方法 | 第45-47页 |
| ·非参数估计方法 | 第47-49页 |
| ·马尔科夫链蒙特卡洛方法(MCMC) | 第49-50页 |
| 4. 基于广义Bootstrap的偏差校正方法 | 第50-55页 |
| ·Bootstrap方法的原理 | 第50-51页 |
| ·广义Bootstrap方法 | 第51-52页 |
| ·广义Bootstrap偏差校正方法 | 第52-55页 |
| 5. 模拟实验 | 第55-69页 |
| ·参数估计模拟实验 | 第55-63页 |
| ·欧拉似然估计法 | 第55-61页 |
| ·模拟似然估计法(SMLE) | 第61-62页 |
| ·两种方法的比较 | 第62-63页 |
| ·偏差校正模拟实验 | 第63-69页 |
| 6. 基于Shibor数据的实证分析 | 第69-80页 |
| ·样本数据的选择与统计特征 | 第69-74页 |
| ·上海同业拆借利率 | 第69-70页 |
| ·样本数据选择分析 | 第70-72页 |
| ·样本数据统计特征分析 | 第72-74页 |
| ·基于Shibor数据的参数估计及偏差校正 | 第74-80页 |
| ·短期利率模型参数估计 | 第74-77页 |
| ·短期利率模型偏差校正 | 第77-80页 |
| 7. 应用：零息债券定价 | 第80-85页 |
| ·利率期限结构简介 | 第80-81页 |
| ·利率期限结构的含义及研究意义 | 第80-81页 |
| ·利率期限结构理论体系简述 | 第81页 |
| ·鞅定价原理 | 第81-83页 |
| ·零息债券定价 | 第83-85页 |
| 总结与展望 | 第85-86页 |
| 参考文献 | 第86-90页 |
| 附录 | 第90-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第93页 |
