非参数乘积误差模型及其对成交量的应用研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究内容与研究思路 | 第12-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-17页 |
| 2. 国内外研究进展 | 第17-25页 |
| ·参数乘积误差模型的发展 | 第17-20页 |
| ·理论发展 | 第17-19页 |
| ·应用发展 | 第19-20页 |
| ·检验方法 | 第20页 |
| ·相关非参数模型的研究 | 第20-23页 |
| ·非参数GARCH模型 | 第21-22页 |
| ·非参数ACD模型 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 3. 参数、非参数乘积误差模型及其估计 | 第25-39页 |
| ·乘积误差模型的历史沿革 | 第25-28页 |
| ·GARCH模型 | 第25-26页 |
| ·ACD模型 | 第26-27页 |
| ·CARR模型 | 第27-28页 |
| ·参数乘积误差模型及其估计 | 第28-33页 |
| ·基本模型及其扩展 | 第28-31页 |
| ·参数乘积误差模型的估计方法 | 第31-33页 |
| ·非参数乘积误差模型及其估计 | 第33-38页 |
| ·基本模型 | 第33-34页 |
| ·非参数估计算法 | 第34-35页 |
| ·算法的一致性证明 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 4. 蒙特卡洛模拟试验 | 第39-55页 |
| ·不同样本容量的比较 | 第40-44页 |
| ·随机扰动项服从不同分布的比较 | 第44-48页 |
| ·不同数据生成过程的比较 | 第48-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 5. 实证分析 | 第55-75页 |
| ·成交量的相关研究 | 第55-59页 |
| ·样本数据选取 | 第59-61页 |
| ·成交量的统计特征分析 | 第61-66页 |
| ·实证分析及结果 | 第66-73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 6. 结论与展望 | 第75-77页 |
| ·结论 | 第75-76页 |
| ·局限性及展望 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-84页 |
| 后记 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 在读期间科研成果 | 第86页 |
