| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·问题的提出 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·结构安排与创新 | 第11-13页 |
| ·结构安排 | 第11-12页 |
| ·创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-18页 |
| ·极值理论的产生及其发展过程 | 第13-14页 |
| ·极值风险价值研究现状 | 第14-15页 |
| ·投资组合风险价值研究现状 | 第15-17页 |
| ·存在问题及启示 | 第17-18页 |
| 第三章 POT模型下动态VaR及ES计算 | 第18-44页 |
| ·极值概念及其类型 | 第18-20页 |
| ·区间极值模型 | 第20-21页 |
| ·区间极值模型原理 | 第20页 |
| ·区间极值模型参数估计 | 第20-21页 |
| ·区间极值模型VaR估计 | 第21页 |
| ·POT模型 | 第21-26页 |
| ·广义帕累托分布 | 第22页 |
| ·条件超额分布 | 第22-24页 |
| ·阈值的选取 | 第24-25页 |
| ·POT模型的参数估计 | 第25-26页 |
| ·POT模型及其它分布下的动态VaR及ES测度 | 第26-34页 |
| ·TARCH模型 | 第26-27页 |
| ·动态VaR、ES方法 | 第27-28页 |
| ·POT模型下VaR及ES测度 | 第28-29页 |
| ·其它常用分布下的VaR及ES计算 | 第29-32页 |
| ·VaR及ES回测原理 | 第32-34页 |
| ·沪深股市动态VaR及ES实证分析 | 第34-42页 |
| ·数据来源及其统计特性分析 | 第34-36页 |
| ·采用TARCH(1,1)拟合原始收益率 | 第36-38页 |
| ·GPD及常用分布下的动态VaR及ES回测 | 第38-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第四章 POT模型下投资组合动态VaR及ES计算 | 第44-57页 |
| ·Copula理论 | 第44-49页 |
| ·Copula函数的定义 | 第44页 |
| ·Sklar定理 | 第44-45页 |
| ·Copula函数的性质 | 第45页 |
| ·Copula函数的类型 | 第45-47页 |
| ·Copula函数的相关性度量 | 第47-48页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第48-49页 |
| ·基于Copula函数的投资组合风险价值分析 | 第49-51页 |
| ·基于Copula函数的投资组合VaR测度原理 | 第49-50页 |
| ·基于Copula函数的投资组合ES测度原理 | 第50-51页 |
| ·JC-Copula函数下的沪深投资组合风险价值实证分析 | 第51-56页 |
| ·JC-Copula函数估计结果 | 第51-52页 |
| ·JC-Copula函数下沪深组合VaR回测 | 第52-54页 |
| ·JC-Copula函数下沪深组合ES回测 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 结论与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 个人简历、在学期间参与科研项目及发表的学术论文 | 第64页 |