| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-14页 |
| ·影响贵金属价格的因素研究综述 | 第9-10页 |
| ·基于贵金属市场波动特性的风险度量研究综述 | 第10-12页 |
| ·一般性风险度量研究综述 | 第12-13页 |
| ·文献述评 | 第13-14页 |
| ·主要研究内容 | 第14-15页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| 第二章 我国贵金属市场的现状和风险分析 | 第16-29页 |
| ·我国贵金属市场及其风险 | 第16-19页 |
| ·上海黄金交易所市场和天津贵金属交易所市场 | 第16-17页 |
| ·我国贵金属市场的风险 | 第17-19页 |
| ·我国贵金属市场的价格风险 | 第19-25页 |
| ·我国贵金属市场价格风险影响因素及其特征 | 第19-23页 |
| ·我国贵金属市场价格风险管理的必要性 | 第23-25页 |
| ·我国贵金属市场风险度量方法简介 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 风险度量方法的比较及模型的建立 | 第29-44页 |
| ·风险度量方法及其比较 | 第29-35页 |
| ·VaR方法 | 第29-32页 |
| ·ES方法 | 第32-33页 |
| ·SRM方法 | 第33-35页 |
| ·GARCH模型和SV模型 | 第35-38页 |
| ·GARCH模型 | 第35-37页 |
| ·SV模型 | 第37-38页 |
| ·基于不同分布条件下VaR、ES、SRM的动态模型 | 第38-43页 |
| ·正态分布下VaR、ES、SRM的动态模型 | 第38-40页 |
| ·t分布下VaR、ES、SRM的动态模型 | 第40-42页 |
| ·GED分布下VaR、ES、SRM的动态模型 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 基于GARCH模型和SV模型的我国贵金属市场风险度量实证分析 | 第44-68页 |
| ·贵金属价格收益率的基本统计指标检验 | 第44-49页 |
| ·数据的选取和处理 | 第44-45页 |
| ·收益率的基本统计特征 | 第45页 |
| ·平稳性和自相关性检验 | 第45-47页 |
| ·波动的聚丛性检验 | 第47-48页 |
| ·波动的非对称效应检验 | 第48-49页 |
| ·GARCH模型和SV模型的建立 | 第49-56页 |
| ·GARCH模型建模 | 第49-50页 |
| ·SV模型建模 | 第50-55页 |
| ·基于GARCH模型和SV模型实证结果的比较 | 第55-56页 |
| ·基于GARCH模型和SV模型的风险度量值的计算及比较 | 第56-66页 |
| ·VaR的计算及检验 | 第56-58页 |
| ·ES和SRM的计算以及与VaR的比较 | 第58-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 第五章 对我国贵金属市场建设和风险管理的建议 | 第68-71页 |
| 结论与展望 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-77页 |
| 致谢 | 第77-78页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文 | 第78页 |
