| 目录 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-13页 |
| ·金融市场关联网络的研究现状 | 第11-12页 |
| ·协整理论研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文工作及创新点 | 第13-14页 |
| ·本文结构 | 第14-16页 |
| 第二章 理论基础介绍 | 第16-39页 |
| ·金融时间序列分析 | 第16-19页 |
| ·随机过程 | 第16-18页 |
| ·时间序列模型分析 | 第18-19页 |
| ·协整理论 | 第19-23页 |
| ·单位根检验 | 第20-23页 |
| ·协整关系检验 | 第23页 |
| ·复杂网络理论介绍 | 第23-32页 |
| ·复杂网络的基本概念 | 第24-26页 |
| ·复杂网络模型及其性质 | 第26-32页 |
| ·复杂网络研究的主要内容 | 第32页 |
| ·关联网络构建方法 | 第32-36页 |
| ·相关系数法 | 第32-33页 |
| ·互信息法 | 第33-34页 |
| ·协整系数法 | 第34-35页 |
| ·最大生成树法 | 第35-36页 |
| ·复杂网络中有影响力的节点 | 第36-37页 |
| ·加权k-shell算法 | 第36-37页 |
| ·PageRank算法 | 第37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第三章 危机前后沪市行业板块联动及其影响力的对比研究 | 第39-50页 |
| ·引言 | 第39-40页 |
| ·数据的选取 | 第40页 |
| ·全连通行业关联网络、阈值行业关联网络的构建 | 第40-43页 |
| ·全连通行业关联网络的构建 | 第40页 |
| ·行业阈值关联网络的构建 | 第40-43页 |
| ·实证结果与分析 | 第43-48页 |
| ·金融危机对行业板块关联关系的影响 | 第43-46页 |
| ·金融危机对行业影响力的影响 | 第46-48页 |
| ·本章小结 | 第48-50页 |
| 第四章 危机前后全球股票市场联动及其影响力的对比研究 | 第50-67页 |
| ·引言 | 第50页 |
| ·数据的选取 | 第50-51页 |
| ·全球股票市场协整关系分析 | 第51-57页 |
| ·单位根检验 | 第51-55页 |
| ·E-G协整关系检验结果 | 第55-57页 |
| ·全球股票市场协整网络的构建与分析 | 第57-63页 |
| ·全球股票市场协整网络分析 | 第57-63页 |
| ·全球股票市场影响力排名 | 第63页 |
| ·本章小结 | 第63-67页 |
| 第五章 总结与展望 | 第67-69页 |
| ·总结 | 第67-68页 |
| ·展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 作者简介 | 第75-76页 |
| 附录 | 第76-79页 |