QFII对中国股市影响的实证分析--基于波动视角
| 目录 | 第1-5页 |
| Contents | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1 引言 | 第12-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·本文主要创新点与不足点 | 第17-18页 |
| 2 我国QFII制度安排 | 第18-30页 |
| ·QFII制度 | 第18-22页 |
| ·QFII制度背景 | 第18-20页 |
| ·我国QFII制度体系安排 | 第20-22页 |
| ·QFII的资本运作模式 | 第22-23页 |
| ·我国QFII投资理念 | 第23-26页 |
| ·股权分置改革前后对QFII投资行为的影响 | 第26-30页 |
| ·股权分置改革背景 | 第26-27页 |
| ·股权分置改革对QFII的影响 | 第27-28页 |
| ·股改前后QFII投资的转变 | 第28-30页 |
| 3 实证模型的构建与数据处理 | 第30-33页 |
| ·GARCH模型简介 | 第30-31页 |
| ·非对称ARCH模型 | 第31-32页 |
| ·TGARCH模型 | 第31页 |
| ·E-GARCH模型 | 第31-32页 |
| ·数据的选取和处理 | 第32-33页 |
| 4 QFII对股价收益波动影响 | 第33-65页 |
| ·上证指数收益波动影响研究 | 第33-37页 |
| ·QFII制度对上证指数收益波动的影响 | 第37-40页 |
| ·QFII制度对重仓行业指数收益波动的非对称影响 | 第40-43页 |
| ·QFII重仓股对应的行业特征 | 第40-43页 |
| ·QFII对行业收益波动影响 | 第43页 |
| ·事件分析法与虚拟变量的加入 | 第43-65页 |
| ·QFII重仓行业指数收益率描述性统计 | 第44-45页 |
| ·QFII重仓业指数收益波动影响实证 | 第45-65页 |
| 5 研究结论及政策建议 | 第65-69页 |
| ·研究结论 | 第65-66页 |
| ·政策建议 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
