| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题的背景、目的及意义 | 第8-10页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·主要研究内容及创新点 | 第10-11页 |
| ·主要研究内容 | 第10页 |
| ·创新点与不足 | 第10-11页 |
| ·主要研究方法与技术路线 | 第11-13页 |
| ·主要研究方法 | 第11页 |
| ·技术路线 | 第11-13页 |
| 2 相关理论文献综述 | 第13-22页 |
| ·传统信用风险评估方法研究 | 第13-17页 |
| ·现代信用风险评估方法研究 | 第17-21页 |
| ·信用风险评估方法研究述评 | 第21-22页 |
| 3 信用风险与信用风险管理概述 | 第22-28页 |
| ·商业银行风险以及分类 | 第22-23页 |
| ·信用风险的定义、成因及特点 | 第23-25页 |
| ·信用风险的定义 | 第23页 |
| ·信用风险的成因 | 第23-24页 |
| ·信用风险的特点 | 第24-25页 |
| ·信用风险管理 | 第25-28页 |
| ·信用风险管理的定义 | 第25-26页 |
| ·信用风险管理的发展进程 | 第26页 |
| ·信用风险管理的内容 | 第26-28页 |
| 4 信用风险度量模型的适用性分析 | 第28-32页 |
| ·信用风险评估方法的比较 | 第28-30页 |
| ·信用风险度量模型在我国的适用性分析 | 第30-31页 |
| ·KMV 模型的适用性分析 | 第30页 |
| ·CreditMetrics 模型的适用性分析 | 第30-31页 |
| ·CreditRisk+模型的适用性分析 | 第31页 |
| ·CreditPortfolio View 模型的适用性分析 | 第31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 5 构建修正的 KMV 模型 | 第32-36页 |
| ·KMV 模型的理论框架 | 第32-33页 |
| ·KMV 模型的理论依据 | 第32页 |
| ·KMV 模型的计算过程 | 第32-33页 |
| ·KMV 模型的修正 | 第33-36页 |
| ·KMV 模型的不足 | 第33页 |
| ·KMV 模型的参数修正 | 第33-36页 |
| 6 基于修正的 KMV 模型的验证分析 | 第36-42页 |
| ·数据收集 | 第36-37页 |
| ·验证过程 | 第37页 |
| ·修正后的模型与未修正模型的对比分析 | 第37-38页 |
| ·修正的 KMV 模型的结果分析与有效性检验 | 第38-42页 |
| ·结果分析 | 第38页 |
| ·KMV 模型的有效性检验 | 第38-42页 |
| 7 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |