| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·文章主要内容、框架和研究方法 | 第11-12页 |
| ·文章主要内容 | 第11页 |
| ·文章框架 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 2 信用风险研究现状 | 第13-20页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-20页 |
| ·信用风险成因及管理机制的综述 | 第13-15页 |
| ·国外信用风险模型度量的综述 | 第15-18页 |
| ·国内信用风险模型度量的综述 | 第18-20页 |
| 3 信用风险的概述及度量方式 | 第20-27页 |
| ·风险和信用风险的经济定义 | 第20页 |
| ·商业银行不良贷款成因 | 第20-22页 |
| ·外部原因 | 第21页 |
| ·内部原因 | 第21-22页 |
| ·商业银行不良贷款现状及现行解决办法 | 第22页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第22-24页 |
| ·专家分析法 | 第22-23页 |
| ·贷款评级分类模型 | 第23-24页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第24-27页 |
| ·基于VAR的Credit Metries模型 | 第24-25页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第25页 |
| ·基于宏观模拟的Credit Portfolio View模型 | 第25-26页 |
| ·KMV模型 | 第26-27页 |
| 4 KMV模型的理论构架 | 第27-34页 |
| ·KMV模型的基本思想 | 第27-29页 |
| ·Blaek-Seholes期权定价原理 | 第27页 |
| ·Merton模型的基本思想 | 第27-28页 |
| ·KMV模型的基本思想 | 第28-29页 |
| ·KMV模型的优点及在我国的适用情况 | 第29-30页 |
| ·KMV模型的优点 | 第29页 |
| ·KMV模型在我国的适用情况 | 第29-30页 |
| ·KMV模型的内容 | 第30-34页 |
| ·模型的假设条件 | 第30-31页 |
| ·模型的计算步骤 | 第31-34页 |
| 5 KMV模型在我国的实证研究 | 第34-55页 |
| ·样本选取 | 第34页 |
| ·参数选择 | 第34-51页 |
| ·股权市场价值V_E | 第34-35页 |
| ·股票收益率σ_E | 第35-39页 |
| ·违约点DPT | 第39-43页 |
| ·利率和债务期限T | 第43页 |
| ·公司资产价值和资产波动率 | 第43-47页 |
| ·违约距离 | 第47-51页 |
| ·实证结果验证及分析 | 第51-53页 |
| ·KMV模型应用的建议和展望 | 第53-55页 |
| 6 KMV我国商业银行信贷风险的管理建议 | 第55-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录 | 第63-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-72页 |