| 中文摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-14页 |
| 1 绪论 | 第14-24页 |
| 1．1 研究的目的和意义 | 第14-17页 |
| 1．1．1 信用风险管理的经济意义 | 第14-16页 |
| 1．1．2 论文研究的现实意义 | 第16-17页 |
| 1．2 国内外的研究现状综述 | 第17-20页 |
| 1．2．1 国外研究现状 | 第17-19页 |
| 1．2．2 国内研究现状 | 第19-20页 |
| 1．3 研究的内容和结构 | 第20-24页 |
| 1．3．1 论文的主要研究内容 | 第20-22页 |
| 1．3．2 论文的重点和创新点 | 第22-24页 |
| 2 金融风险与金融风险管理的理论概述 | 第24-42页 |
| 2．1 金融体系与金融风险 | 第24-32页 |
| 2．1．1 金融体系内在脆弱性理论与假说 | 第24-26页 |
| 2．1．2 信息经济学关于金融机构内在脆弱性的理论 | 第26-30页 |
| 2．1．3 金融资产价格波动及金融风险传染理论 | 第30-32页 |
| 2．2 商业银行风险的基本特征与分类 | 第32-36页 |
| 2．2．1 商业银行风险的基本特征 | 第32-35页 |
| 2．2．2 商业银行风险的基本类型 | 第35-36页 |
| 2．3 金融风险管理的历史沿革与现代背景 | 第36-40页 |
| 2．3．1 金融风险管理的历史沿革 | 第36-37页 |
| 2．3．2 金融风险管理的现代背景 | 第37-40页 |
| 2．4 本章小结 | 第40-42页 |
| 3 商业银行信用风险管理概论 | 第42-60页 |
| 3．1 商业银行信用风险的概念与特点 | 第42-45页 |
| 3．2 商业银行信用风险管理的内容 | 第45-48页 |
| 3．3 商业银行信用风险管理的传统特征及变化 | 第48-50页 |
| 3．4 我国目前商业银行信用风险管理的现状和问题 | 第50-58页 |
| 3．4．1 我国目前商业银行银企信用风险现状 | 第50-54页 |
| 3．4．2 我国目前商业银行信用风险管理存在的问题 | 第54-58页 |
| 3．5 本章小结 | 第58-60页 |
| 4 商业银行信用风险的成因及其经济学分析 | 第60-93页 |
| 4．1 信息不对称产生的问题 | 第60-62页 |
| 4．2 银企信用风险的成因分析（一）：贷后的信用风险 | 第62-69页 |
| 4．2．1 模型构造 | 第62-64页 |
| 4．2．2 模型分析 | 第64-67页 |
| 4．2．3 模型结果讨论 | 第67-69页 |
| 4．2．4 本节结论 | 第69页 |
| 4．3 银企信用风险成因分析（二）：贷前的信用风险 | 第69-75页 |
| 4．3．1 模型构造 | 第69-71页 |
| 4．3．2 贷后信息对称 | 第71-72页 |
| 4．3．3 贷后信息不对称 | 第72-73页 |
| 4．3．4 模型结果讨论 | 第73-75页 |
| 4．3．5 本节结论 | 第75页 |
| 4．4 银企信用风险成因分析（三）：抵押条款的作用 | 第75-83页 |
| 4．4．1 抵押有利于解决逆向选择 | 第76-77页 |
| 4．4．2 贷后信息对称 | 第77-79页 |
| 4．4．3 贷后信息不对称 | 第79-81页 |
| 4．4．4 效率分析 | 第81-82页 |
| 4．4．5 本节结论 | 第82-83页 |
| 4．5 银企信用风险成因分析（四）：我国信用风险的特殊性 | 第83-91页 |
| 4．5．1 我国信用风险产生的特殊性 | 第83-85页 |
| 4．5．2 内部制度的影响 | 第85-87页 |
| 4．5．3 外部制度的影响 | 第87-90页 |
| 4．5．4 本节结论 | 第90-91页 |
| 4．6 本章小结 | 第91-93页 |
| 5 基于银企信息不对称的商业银行信用风险管理 | 第93-138页 |
| 5．1 商业银行传统信用风险度量方法及评价 | 第94-105页 |
| 5．1．1 商业银行传统信用风险度量方法之一：专家制度法 | 第94-98页 |
| 5．1．2 商业银行传统信用风险度量方法之二：Z评分模型和ZETA评分模型 | 第98-105页 |
| 5．2 对贷前信息不对称问题的研究：信贷企业信用评估模型 | 第105-120页 |
| 5．2．1 设置指标体系 | 第107-108页 |
| 5．2．2 建立指标体系的评价集及评价指标的标准化 | 第108-109页 |
| 5．2．3 各指标权重的确定 | 第109-112页 |
| 5．2．4 模糊算子的选择 | 第112-114页 |
| 5．2．5 模糊综合评价数学模型的构建 | 第114-115页 |
| 5．2．6 实例分析 | 第115-119页 |
| 5．2．7 本节结论 | 第119-120页 |
| 5．3 对贷后信息不对称问题的研究：信用风险量化管理模型的应用研究 | 第120-137页 |
| 5．3．1 现代信用风险管理模型的发展及其动因 | 第120-121页 |
| 5．3．2 信用风险量化管理模型发展面临的主要问题 | 第121-124页 |
| 5．3．3 现有的信用风险度量和管理模型 | 第124-126页 |
| 5．3．4 信用计量（Creditmetrics）模型 | 第126-129页 |
| 5．3．5 Creditmetrics模型在我国商业银行的应用研究 | 第129-134页 |
| 5．3．6 商业银行一项贷款的VAR计算实例 | 第134-136页 |
| 5．3．7 本节结论 | 第136-137页 |
| 5．4 本章小结 | 第137-138页 |
| 6 完善我国商业银行银企信用风险管理的对策研究 | 第138-182页 |
| 6．1 改善商业银行银企信用风险管理的对策之（一）：促进传统方法和现代技术的运用 | 第138-149页 |
| 6．1．1 促进商业银行内控制度的建立和完善 | 第138-142页 |
| 6．1．2 促进传统信用管理方法的运用和完善 | 第142-146页 |
| 6．1．3 促进现代信用风险量化管理技术的运用 | 第146-149页 |
| 6．2 改善商业银行银企信用风险管理的对策之（二）：再造新型的中国银企关系 | 第149-159页 |
| 6．2．1 重构转轨时期的银企关系 | 第149-153页 |
| 6．2．2 改革国有银行产权制度及其治理机制 | 第153-156页 |
| 6．2．3 改革国有企业产权制度及其治理机制 | 第156-159页 |
| 6．3 改善商业银行银企信用风险管理的对策之（三）：建设和完善商业银行的外部环境 | 第159-180页 |
| 6．3．1 逐步建立和健全国家信用管理体系 | 第159-165页 |
| 6．3．2 逐步推进利率市场化 | 第165-169页 |
| 6．3．3 建立和完善我国商业银行的金融监管 | 第169-176页 |
| 6．3．4 强化金融立法和执法 | 第176-180页 |
| 6．4 本章小结 | 第180-182页 |
| 7 结论 | 第182-186页 |
| 7．1 论文的主要研究成果 | 第182-184页 |
| 7．2 论文的主要创新 | 第184页 |
| 7．3 研究展望 | 第184-186页 |
| 致谢 | 第186-187页 |
| 参考文献 | 第187-193页 |
| 附录A | 第193-195页 |
| 附录B | 第195页 |
