| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 导论 | 第9-22页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-19页 |
| ·关于股指期货市场风险管理的研究 | 第10-16页 |
| ·VaR方法在风险管理中的应用研究 | 第16-19页 |
| ·研究思路研究内容与方法 | 第19-22页 |
| ·研究思路与内容 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| 第2章 风险管理的VaR方法及其原理 | 第22-33页 |
| ·VaR方法概述 | 第22-26页 |
| ·VaR方法提出的背景 | 第22-23页 |
| ·VaR方法的定义及应用范围 | 第23-25页 |
| ·VaR方法的特点及其局限性 | 第25-26页 |
| ·VaR方法的计算 | 第26-33页 |
| 第3章 股指期货风险与VaR方法的适用性 | 第33-37页 |
| ·股指期货风险的特殊性 | 第33-34页 |
| ·VaR方法的优越性 | 第34-35页 |
| ·VaR方法在股指期货市场的适用性 | 第35-37页 |
| 第4章 基于VaR方法的股指期货风险管理的操作流程 | 第37-41页 |
| ·建立数据库 | 第37页 |
| ·计算股指期货市场的损失分布 | 第37-38页 |
| ·股指期货风险VaR值的计算 | 第38-39页 |
| ·VaR方法分析结果和解决局限性的返回测试 | 第39-41页 |
| 第5章 实证分析—以恒生指数为例 | 第41-46页 |
| ·检验数据库来源 | 第41-42页 |
| ·VaR值计算结果检验 | 第42-45页 |
| ·计算收益率 | 第42页 |
| ·正态检验 | 第42-44页 |
| ·可靠性检验 | 第44-45页 |
| ·结论—利用VaR方法可降低在股指期货市场中的风险 | 第45-46页 |
| 第6章 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49页 |