银行违约损失率研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-22页 |
| ·论文选题背景 | 第13-15页 |
| ·研究概述 | 第15-18页 |
| ·违约损失率理论基础 | 第15页 |
| ·违约损失率结构特征 | 第15-17页 |
| ·违约损失率度量 | 第17页 |
| ·违约损失率数据库 | 第17-18页 |
| ·研究内容、方法及路径 | 第18-20页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19页 |
| ·研究路径 | 第19-20页 |
| ·研究重点和创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 违约损失率研究综述 | 第22-41页 |
| ·违约和违约损失率定义 | 第22-23页 |
| ·违约 | 第22页 |
| ·违约损失率 | 第22-23页 |
| ·违约损失率结构特征 | 第23-28页 |
| ·债务种类和级别的影响 | 第24-25页 |
| ·经济周期的影响 | 第25页 |
| ·行业因素的影响 | 第25-26页 |
| ·贷款规模的影响 | 第26页 |
| ·其他影响因素 | 第26-27页 |
| ·LossCalcTM 中的违约损失率结构特征 | 第27-28页 |
| ·违约损失率度量 | 第28-33页 |
| ·历史数据平均值法 | 第31页 |
| ·资产估值法 | 第31-33页 |
| ·非参数方法 | 第33页 |
| ·神经网络法 | 第33页 |
| ·现代信用风险管理模型 | 第33-41页 |
| ·信用风险管理模型 | 第33-37页 |
| ·信用度量术模型 | 第37-38页 |
| ·CSFP 信用风险附加计量模型 | 第38页 |
| ·麦肯锡信贷组合模型 | 第38-39页 |
| ·KMV 模型 | 第39页 |
| ·信用风险管理模型的特点 | 第39-41页 |
| 第三章 银行信用风险度量和管理 | 第41-48页 |
| ·银行信用风险 | 第41-43页 |
| ·银行三大风险 | 第41页 |
| ·银行信用风险 | 第41-42页 |
| ·银行信用风险度量 | 第42-43页 |
| ·巴塞尔新资本协议 | 第43-46页 |
| ·巴塞尔新资本协议 | 第43-44页 |
| ·巴塞尔新资本协议的信用风险管理方法 | 第44-46页 |
| ·中国银监会的风险监管 | 第46-48页 |
| ·风险为本的监管 | 第46-47页 |
| ·违约损失率管理现状 | 第47-48页 |
| 第四章 银行违约损失率结构特征 | 第48-81页 |
| ·数据来源 | 第48-49页 |
| ·违约定义和损失确定 | 第49-50页 |
| ·违约损失率结构特征统计分析 | 第50-56页 |
| ·违约损失率的分布特征 | 第50-52页 |
| ·违约损失率与贷款本金的关系 | 第52页 |
| ·违约损失率在行业上的分布 | 第52-53页 |
| ·违约损失率在各银行的分布 | 第53-54页 |
| ·违约损失率与违约时间间隔的关系 | 第54页 |
| ·违约损失率与担保抵押的关系 | 第54-56页 |
| ·违约损失率与企业规模 | 第56页 |
| ·违约损失率与经济周期的关系 | 第56页 |
| ·风险中性定价下的结构特征 | 第56-62页 |
| ·风险中性定价下的违约损失率模型 | 第56-58页 |
| ·模型和实证结果 | 第58-62页 |
| ·随机现金流下的结构特征 | 第62-71页 |
| ·随机现金流下的违约回收率模型 | 第62-65页 |
| ·模型分析 | 第65-68页 |
| ·实证检验 | 第68-71页 |
| ·结构特征中的系统风险 | 第71-78页 |
| ·三种分布模型和参数估计 | 第72-75页 |
| ·违约率和违约回收率 | 第75-76页 |
| ·实证数据结果分析 | 第76-78页 |
| ·本章小结 | 第78-81页 |
| 第五章 银行违约损失率度量 | 第81-96页 |
| ·用贷款专项损失准备金变动度量违约损失率 | 第81-85页 |
| ·用贷款专项损失准备金变动度量违约损失率模型 | 第82-84页 |
| ·计算结果及分析 | 第84-85页 |
| ·组合贷款的违约损失率度量 | 第85-87页 |
| ·组合贷款中的客户违约服从泊松分布 | 第85-86页 |
| ·组合贷款中的违约损失 | 第86-87页 |
| ·抵押贷款的违约损失率度量. | 第87-91页 |
| ·引言 | 第87-89页 |
| ·抵押贷款的违约损失模型和结论 | 第89-91页 |
| ·违约损失率度量的洛伦兹方法 | 第91-92页 |
| ·本章小结 | 第92-96页 |
| 第六章 银行违约损失率数据库 | 第96-108页 |
| ·国外违约损失率数据库概况 | 第96-97页 |
| ·国外违约损失率数据库分析 | 第97-99页 |
| ·国外违约损失率数据库连接模式 | 第97-98页 |
| ·国外违约损失率数据库变量设定 | 第98-99页 |
| ·我国违约损失率数据库构建设想 | 第99-104页 |
| ·国内银行信息系统是建设基础 | 第99-102页 |
| ·我国违约损失率数据库连接模式 | 第102-103页 |
| ·我国违约损失率数据库变量设计 | 第103页 |
| ·我国违约损失率数据库数据来源 | 第103页 |
| ·我国违约损失率数据库数据处理流程 | 第103-104页 |
| ·我国违约损失率数据库建设中存在的问题 | 第104-105页 |
| ·各银行各自为政 | 第104页 |
| ·法律和程序不完善 | 第104-105页 |
| ·数据没有积累 | 第105页 |
| ·人才匮乏 | 第105页 |
| ·对我国违约损失率数据库建设的政策建议 | 第105-108页 |
| ·首先要认识到违约损失率度量的重要性 | 第105-106页 |
| ·银行业要充分协作，借鉴但不照搬国外建设成果 | 第106页 |
| ·要有综合解决方案 | 第106-107页 |
| ·实施主线是自上而下，但不能忽视自下而上 | 第107-108页 |
| 第七章 结论 | 第108-110页 |
| 致谢 | 第110-111页 |
| 参考文献 | 第111-120页 |
| 作者在攻读博士学位期间发表的论文和科研情况 | 第120-121页 |
