中国大豆价格波动性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·文献综述 | 第8-11页 |
| ·农产品价格研究 | 第8-9页 |
| ·GARCH族模型及其应用 | 第9-11页 |
| ·本文研究重点 | 第11页 |
| ·本文主要内容结构 | 第11-12页 |
| ·本文创新点 | 第12页 |
| 2 中国大豆供、需及价格波动状况 | 第12-16页 |
| ·中国大豆供、需 | 第12-15页 |
| ·国产大豆生产和进口大豆供给 | 第12-14页 |
| ·国内大豆的需求 | 第14-15页 |
| ·中国大豆市场价格波动状况 | 第15-16页 |
| 3 中国大豆价格波动的理论分析 | 第16-20页 |
| ·商品价格影响因素理论 | 第16-17页 |
| ·期货价格理论 | 第16-17页 |
| ·供、需理论 | 第17页 |
| ·中国大豆价格波动的影响因素 | 第17-20页 |
| ·期货价格角度 | 第17-18页 |
| ·供给角度 | 第18-19页 |
| ·需求角度 | 第19-20页 |
| 4 中国大豆价格波动的实证研究 | 第20-38页 |
| ·逐步回归模型研究因素对中国大豆价格的影响 | 第20-24页 |
| ·模型介绍 | 第20页 |
| ·数据和模型求解 | 第20-22页 |
| ·实证分析 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| ·GARCH族模型研究中国大豆价格波动性 | 第24-37页 |
| ·Fama有效市场理论 | 第24-26页 |
| ·GARCH族模型介绍 | 第26-28页 |
| ·数据选择及处理 | 第28页 |
| ·大豆期货市场第一阶段GARCH模型建模分析 | 第28-31页 |
| ·大豆期货市场第二阶段GARCH模型建模分析 | 第31-33页 |
| ·大豆期货市场第三阶段GARCH模型建模分析 | 第33-35页 |
| ·大豆期货市场三个阶段GARCH模型建模对比分析 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| ·建议 | 第37-38页 |
| 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录 | 第42-53页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
