| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-33页 |
| ·问题提出 | 第11-16页 |
| ·有效市场假说 | 第11-14页 |
| ·分形市场假说的兴起 | 第14-15页 |
| ·新金融学时代的来临 | 第15-16页 |
| ·选题意义 | 第16-17页 |
| ·相关研究评述 | 第17-29页 |
| ·分形理论评述 | 第18-20页 |
| ·多重分形理论评述 | 第20-27页 |
| ·分形市场投资组合应用评述 | 第27-28页 |
| ·国内研究局限性的评述 | 第28-29页 |
| ·研究内容及框架 | 第29页 |
| ·研究思路及方法 | 第29-32页 |
| ·创新点 | 第32-33页 |
| 第二章 分形市场的基本理论 | 第33-46页 |
| ·分形理论 | 第33-36页 |
| ·分形理论的创立 | 第33页 |
| ·分形的定义与分形特征 | 第33-34页 |
| ·分形维数 | 第34-36页 |
| ·多重分形理论 | 第36-38页 |
| ·多重分形定义 | 第36页 |
| ·多重分形过程 | 第36-37页 |
| ·广义Hurst指数 | 第37页 |
| ·多重分形谱 | 第37-38页 |
| ·多重分形产生原因 | 第38页 |
| ·分形市场理论 | 第38-40页 |
| ·分形时间序列 | 第38页 |
| ·分形市场理论 | 第38-40页 |
| ·分形市场投资组合理论 | 第40-45页 |
| ·现代投资组合理论的基本模型 | 第40-44页 |
| ·分形市场资产资产组合理论 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第三章 中国创业板市场的分形特征及实证分析 | 第46-61页 |
| ·分形市场研究方法 | 第46-49页 |
| ·收益率分布的正态性检验 | 第46-47页 |
| ·R/S分析法 | 第47-48页 |
| ·修正R/S分析法 | 第48-49页 |
| ·分形市场理论在中国创业板市场中的实证分析 | 第49-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第四章 中国创业板市场的多重分形特征及实证分析 | 第61-81页 |
| ·多重分形去趋势法 | 第61-65页 |
| ·多重分形理论在中国创业板市场的实证分析 | 第65-79页 |
| ·创业板指数、创业板电子行业代表公司收益序列的正态检验 | 第66-68页 |
| ·创业板指数及相关公司的多重分形特征分析 | 第68-75页 |
| ·创业板市场行业指数的去趋势耦合关系分析 | 第75-79页 |
| ·本章小结 | 第79-81页 |
| 第五章 中国A股市场多重分形投资组合模型及实证分析 | 第81-89页 |
| ·多重分形去趋势投资组合的基本原理 | 第81-83页 |
| ·多重分形去趋势投资组合实证分析 | 第83-87页 |
| ·华夏基金配置与多重分形及有效前沿资产配置的比较 | 第83-86页 |
| ·易方达基金配置与多重分形及有效前沿资产配置的比较 | 第86-87页 |
| ·长盛基金配置与多重分形及有效前沿资产配置的比较 | 第87页 |
| ·本章小结 | 第87-89页 |
| 第六章 总结与展望 | 第89-92页 |
| ·研究内容、创新点及相关结论 | 第89-90页 |
| ·研究启示 | 第90-91页 |
| ·研究展望 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 参考文献 | 第93-102页 |
| 附件 | 第102-118页 |
| 攻博期间取得的研究成果 | 第118页 |
