| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题的依据和意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第11-15页 |
| ·有关免赔额的主要研究成果 | 第11-12页 |
| ·有关组合风险溢价的主要研究成果 | 第12页 |
| ·有关VaR的主要研究成果 | 第12-13页 |
| ·有关Copula的主要研究成果 | 第13-15页 |
| 2. 含免赔额的确定性组合风险的度量 | 第15-25页 |
| ·免赔额及其表示形式 | 第15-18页 |
| ·免赔额的表示形式 | 第15-16页 |
| ·含免赔额情况下索赔额的性质 | 第16-18页 |
| ·含免赔额的确定性组合风险溢价 | 第18-21页 |
| ·Arrow-pratt风险溢价的表达方式 | 第18-20页 |
| ·在不同效用函数下包含免赔额的确定性组合的风险溢价 | 第20-21页 |
| ·含免赔额的确定性组合的VaR | 第21-25页 |
| ·有关VaR的预备知识 | 第21-22页 |
| ·含免赔额的确定性组合的VaR度量 | 第22-25页 |
| 3. 含免赔额的随机组合风险的度量 | 第25-32页 |
| ·随机组合风险的风险溢价的表达方式 | 第25页 |
| ·不同效用函数下含免赔额的随机组合风险溢价 | 第25-30页 |
| ·含免赔额的一般形式的随机组合风险溢价 | 第25-28页 |
| ·含免赔额的随机Poisson组合风险溢价 | 第28-29页 |
| ·含免赔额的随机Poisson-Geometric组合风险溢价 | 第29-30页 |
| ·随机组合风险的风险价值VaR模拟 | 第30-32页 |
| 4. 相依情况下随机组合风险的风险溢价 | 第32-38页 |
| ·有关Copula的准备知识 | 第32-34页 |
| ·相依随机组合的风险溢价 | 第34-35页 |
| ·FGM Copula下的风险溢价 | 第35-38页 |
| 结论及进一步的研究 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 附件 | 第44页 |