| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·选题依据 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-13页 |
| ·现有的风险保证金体系 | 第8-10页 |
| ·金融市场已使用的保证金方法 | 第10-12页 |
| ·单资产波动率的度量 | 第12-13页 |
| ·本文的主要工作 | 第13-14页 |
| ·本文的思路结构 | 第13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-14页 |
| 2 准备知识 | 第14-20页 |
| ·GARCH模型理论 | 第14-15页 |
| ·SV方法 | 第15页 |
| ·极值方法 | 第15-18页 |
| ·分块样本极大值模型 | 第16-17页 |
| ·POT(peaks over threshold)模型 | 第17-18页 |
| ·Hansen's skewed student-t分布 | 第18-20页 |
| 3 Copula函数理论 | 第20-30页 |
| ·Copula函数的引入 | 第20-22页 |
| ·Copula函数的分类 | 第22-23页 |
| ·椭圆Copula函数族 | 第22-23页 |
| ·Archimedean Copulas | 第23页 |
| ·Copula函数的选择 | 第23-27页 |
| ·Copula拟合检验 | 第23-25页 |
| ·根据相关性测度选择 | 第25-27页 |
| ·AIC准则 | 第27页 |
| ·Copula函数参数的估计方法 | 第27-30页 |
| ·最大似然估计(MLE) | 第27-28页 |
| ·边际分布推导(IFM) | 第28页 |
| ·CML 方法 | 第28-29页 |
| ·对Archimedean Copula函数的参数估计 | 第29-30页 |
| 4 动态Copula模型的建立与分析 | 第30-35页 |
| ·动态Copula函数 | 第30-32页 |
| ·条件Copula函数 | 第30页 |
| ·动态Copula函数和二元Copula-GARCH(1,1)模型 | 第30-32页 |
| ·利用动态Copula函数对多种资产的VaR进行估计 | 第32-33页 |
| ·VaR的事后检验 | 第33-35页 |
| 5 实证分析 | 第35-45页 |
| ·样本数据描述 | 第35-41页 |
| ·数据的选取与处理 | 第35页 |
| ·数据的基本统计特征分析 | 第35-38页 |
| ·时间序列的平稳性检验 | 第38-40页 |
| ·残差自相关性检验 | 第40-41页 |
| ·标的证券中单个资产模型的参数估计和分析 | 第41-42页 |
| ·两个资产的Copula函数参数的估计和分析 | 第42-43页 |
| ·动态Copula模型的参数估计和分析 | 第43-44页 |
| ·模型的结果分析 | 第44-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-47页 |
