| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-13页 |
| ·研究内容 | 第10页 |
| ·研究的意义 | 第10-13页 |
| 2 文献回顾 | 第13-15页 |
| ·国外研究综述 | 第13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-15页 |
| 3 利率期限结构相关理论 | 第15-22页 |
| ·理论背景 | 第15-17页 |
| ·预期理论 | 第15-16页 |
| ·流动性溢价理论 | 第16页 |
| ·市场分割理论 | 第16-17页 |
| ·现代利率期限结构模型推导及利率均值回复特点分析 | 第17-22页 |
| ·vasicek模型 | 第17-20页 |
| ·利率序列平稳性下的均值回复特性分析 | 第20-22页 |
| 4 基于VASICEK模型下的实证分析及现实原因探索 | 第22-33页 |
| ·VASICEK模型下相关数据的选取 | 第22页 |
| ·选取样本数据的统计与分析 | 第22-24页 |
| ·样本数据的平稳性检验 | 第24-25页 |
| ·模型的估计及其实证分析 | 第25-33页 |
| 5 基于KALMAN滤波下利率期限结构的模型构造及实证分析 | 第33-44页 |
| ·滤波理论 | 第33-36页 |
| ·样本数据的选取及数据描述 | 第36-37页 |
| ·利用卡尔曼滤波提取系统经济因子 | 第37-40页 |
| ·基于KALMAN滤波下的两类系统经济因子的模型分析 | 第40-44页 |
| 6 本文的创新与改进之处以及现实指导意义 | 第44-46页 |
| ·本文的创新之处,改进之处 | 第44页 |
| ·本文的主要结论及现实指导意义 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
