国际石油价格与中国股票市场关联性的实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第15-19页 |
| ·研究背景 | 第15-19页 |
| ·研究意义 | 第19页 |
| ·研究方法及创新之处 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·创新之处 | 第20页 |
| ·研究思路及全文框架 | 第20-22页 |
| ·研究思路 | 第20-21页 |
| ·全文框架 | 第21-22页 |
| 2. 石油市场与股票市场相关理论 | 第22-32页 |
| ·国际石油市场与油价波动 | 第22-29页 |
| ·国际石油市场 | 第22-23页 |
| ·当前全球石油定价体系 | 第23-24页 |
| ·国际石油价格演变历史 | 第24-26页 |
| ·国际石油价格波动机理 | 第26-29页 |
| ·中国股市波动性理论 | 第29-32页 |
| 3. 国内外研究文献回顾 | 第32-40页 |
| ·油价冲击与宏观经济关联性文献回顾 | 第32-34页 |
| ·油价冲击与股市关联性国外文献综述 | 第34-37页 |
| ·油价冲击与股市关联性国内文献综述 | 第37-40页 |
| 4. 实证研究 | 第40-75页 |
| ·引言 | 第40页 |
| ·数据选取及处理 | 第40-42页 |
| ·数据选取 | 第40-41页 |
| ·变量修正 | 第41-42页 |
| ·调整结果 | 第42页 |
| ·变量计算和符号定义 | 第42-43页 |
| ·变量计算 | 第42-43页 |
| ·符号定义 | 第43页 |
| ·实证方法模型介绍 | 第43-49页 |
| ·单位根检验 | 第43-45页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第45-46页 |
| ·脉冲响应函数及方差分解 | 第46-48页 |
| ·Johansen协整检验 | 第48-49页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第49页 |
| ·实证结果 | 第49-75页 |
| ·描述性统计 | 第49-51页 |
| ·单位根检验 | 第51-55页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第55-62页 |
| ·脉冲反应和方差分解 | 第62-68页 |
| ·协整检验 | 第68-70页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第70-75页 |
| 5. 主要研究结论 | 第75-78页 |
| 参考文献 | 第78-82页 |
| 后记 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第84页 |
