中国A股市场量价关系实证研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-15页 |
| 1. 绪论 | 第15-25页 |
| ·研究背景 | 第15-17页 |
| ·研究逻辑思路 | 第17-18页 |
| ·研究意义与目的 | 第18-20页 |
| ·研究方法与结构安排 | 第20-22页 |
| ·本文创新与不足 | 第22-25页 |
| ·本文研究创新 | 第22页 |
| ·本文研究不足 | 第22-25页 |
| 2. 量价关系理论与实证研究述评 | 第25-64页 |
| ·量价关系理论研究述评 | 第26-58页 |
| ·信息对称条件下量价关系理论研究述评 | 第26-36页 |
| ·信息不对称条件下量价关系理论研究述评 | 第36-58页 |
| ·量价关系实证研究述评 | 第58-61页 |
| ·信息对称条件下动态量价关系实证研究述评 | 第58-59页 |
| ·信息不对称条件下动态量价关系实证研究述评 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-64页 |
| 3. 交易量与收益率的度量方法 | 第64-75页 |
| ·股票市场个股交易量的度量方法 | 第64-71页 |
| ·股票市场个股股价的度量方法 | 第71-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 4. 实证研究模型与经济变量选择及度量 | 第75-85页 |
| ·实证研究模型 | 第75-77页 |
| ·个股动态量价关系研究模型 | 第75-76页 |
| ·个股动态量价关系与信息不对称研究模型 | 第76-77页 |
| ·经济变量选择与度量 | 第77-83页 |
| ·经济变量的选择 | 第77-81页 |
| ·经济变量的度量 | 第81-83页 |
| ·本章小结 | 第83-85页 |
| 5. 实证研究数据处理 | 第85-100页 |
| ·实证研究数据来源 | 第85-86页 |
| ·实证分析数据分段与数据描述统计 | 第86-96页 |
| ·实证分析数据分段 | 第86-87页 |
| ·实证分析数据描述性统计 | 第87-96页 |
| ·实证研究数据处理 | 第96-100页 |
| 6. 实证研究结果分析 | 第100-116页 |
| ·实证研究分析结果 | 第100-104页 |
| ·动态量价关系的基本实证研究分析结果 | 第100-104页 |
| ·信息不对称与个股动态量价关系实证研究结果分析 | 第104-111页 |
| ·上市公司规模与个股动态量价关系实证研究结果分析 | 第104-106页 |
| ·私有信息套利与个股动态量价关系实证研究结果分析 | 第106-109页 |
| ·私有信息套利与个股动态量价关系持续性统计结果 | 第109-111页 |
| ·稳健性检验 | 第111-113页 |
| ·估计参数C_1与收益自相关 | 第113-114页 |
| ·本章小结 | 第114-116页 |
| 7. 研究结论与研究展望 | 第116-122页 |
| ·研究结论 | 第116-120页 |
| ·研究展望 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-130页 |
| 附录 | 第130-132页 |
| 后记 | 第132-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第134页 |
