我国上市国债利率期限结构的估计及其应用研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 图表清单 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-22页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-18页 |
| ·利率期限结构的估计方法 | 第10-13页 |
| ·主成分分析法研究影响利率期限结构变动的因素 | 第13-15页 |
| ·我国利率市场化改革对构建利率期限结构的影响 | 第15-16页 |
| ·利率期限结构的变动对债券投资策略的影响 | 第16-18页 |
| ·论文研究方法、思路及框架 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究思路与框架 | 第20页 |
| ·论文成果及创新点 | 第20-22页 |
| 第二章 利率期限结构静态拟合的实证研究 | 第22-38页 |
| ·利率期限结构静态估计及其理论 | 第22-26页 |
| ·利率期限结构概述 | 第22-23页 |
| ·利率期限结构的理论及比较分析 | 第23-26页 |
| ·构造利率期限结构的模型方法及对比选择 | 第26-30页 |
| ·多项式样条法 | 第26-27页 |
| ·指数样条法 | 第27-28页 |
| ·Nelson-Siegel 模型 | 第28-29页 |
| ·Svensson 模型 | 第29-30页 |
| ·我国利率期限结构的实证分析 | 第30-36页 |
| ·模型选择和数据选取 | 第30-32页 |
| ·参数估计及实证过程 | 第32-36页 |
| ·分析及结论 | 第36-38页 |
| 第三章 利率期限结构变动因素的分析 | 第38-46页 |
| ·利率期限结构的主成分分析 | 第38-41页 |
| ·主成分分析应用方法简介 | 第38-39页 |
| ·主成分分析对债券投资组合的意义 | 第39-41页 |
| ·利率期限结构的主成分分析实证研究 | 第41-44页 |
| ·数据选取 | 第41-43页 |
| ·实证研究 | 第43-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-46页 |
| 第四章 基于利率期限结构的国债投资策略的实证研究 | 第46-57页 |
| ·债券投资组合策略 | 第46-47页 |
| ·固定收益证券的消极型组合投资 | 第46页 |
| ·固定收益证券的积极型组合投资 | 第46-47页 |
| ·骑乘策略方法简介 | 第47-49页 |
| ·我国国债市场基于利率期限结构投资策略的实证研究 | 第49-53页 |
| ·数据选取 | 第49-50页 |
| ·不同投资策略的实证比较 | 第50-53页 |
| ·国债组合投资的风险管理 | 第53-57页 |
| ·债券投资组合的风险管理分析 | 第53页 |
| ·基于VaR 的骑乘策略组合投资优化管理 | 第53-57页 |
| 第五章 结论与建议 | 第57-60页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·政策建议 | 第58-59页 |
| ·研究局限 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第64页 |
