| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| ·研究现状评价 | 第15-16页 |
| ·研究内容和方法 | 第16-17页 |
| ·研究成果及创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 权证对标的股票产生影响的理论解释 | 第19-28页 |
| ·权证基本理论概述 | 第19-25页 |
| ·权证的定义 | 第19页 |
| ·权证的分类 | 第19-20页 |
| ·国外及我国港台地区权证发展概况及其特点 | 第20-21页 |
| ·我国内地权证市场发展概况及特点 | 第21-23页 |
| ·我国内地发行权证的意义 | 第23-25页 |
| ·权证对标的股票产生影响的理论解释 | 第25-28页 |
| ·权证对标的股票收益产生影响的理论解释 | 第25-26页 |
| ·权证对标的股票波动性产生影响的理论解释 | 第26-27页 |
| ·权证对标的股票流动性产生影响的理论解释 | 第27-28页 |
| 第三章 权证上市对标的股票收益的影响研究 | 第28-45页 |
| ·研究方法和模型简介 | 第28页 |
| ·模型的建立与计算过程 | 第28-36页 |
| ·数据来源和样本的选择、分组 | 第28-29页 |
| ·研究窗口的确定 | 第29-30页 |
| ·期望收益率和实际收益率的计算 | 第30-33页 |
| ·平均超额收益率和累计超额收益率的计算及其显著性检验 | 第33-36页 |
| ·事件研究实证结果的对比分析 | 第36-41页 |
| ·股改权证对应标的股票的实证结果分析 | 第37-40页 |
| ·股本权证对应标的股票的实证结果分析 | 第40-41页 |
| ·事件窗口内交易量的检验 | 第41-44页 |
| ·Wilcoxon 秩和检验简介 | 第41-42页 |
| ·检验结果和分析 | 第42-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 权证上市对标的股票收益率波动性影响研究 | 第45-57页 |
| ·研究方法及模型简介 | 第45-47页 |
| ·数据平稳性检验 | 第45页 |
| ·ARCH 模型简介 | 第45-47页 |
| ·模型的建立 | 第47-48页 |
| ·实证过程、结果和分析 | 第48-55页 |
| ·收益率序列描述性统计 | 第48-50页 |
| ·ADF 检验结果与分析 | 第50-51页 |
| ·ARCH-LM 检验结果与分析 | 第51-52页 |
| ·EGARCH 模型估计结果与分析 | 第52-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第五章 完善我国权证市场的对策建议 | 第57-60页 |
| ·建议提出的基础 | 第57页 |
| ·增加市场权证数量，丰富交易品种 | 第57-58页 |
| ·改进权证创设制度，加快备兑权证市场建设 | 第58页 |
| ·引入做市商制度，健全市场发展 | 第58-59页 |
| ·完善法律法规，加强市场监管 | 第59页 |
| ·加强投资者教育，引导投资者理性投资 | 第59-60页 |
| 结束语 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-76页 |