| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-24页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第16-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第17-22页 |
| ·关于波动性的研究现状 | 第17-20页 |
| ·关于金融市场风险管理的研究现状 | 第20-22页 |
| ·主要研究内容 | 第22-23页 |
| ·论文结构与技术路线 | 第23-24页 |
| 第二章 石油期货的产生、发展与功能 | 第24-37页 |
| ·石油市场的历史与现状 | 第24-29页 |
| ·石油市场的历史 | 第24-27页 |
| ·世界主要现货市场 | 第27-29页 |
| ·石油期货的产生与发展 | 第29-33页 |
| ·石油期货的产生与发展 | 第29-31页 |
| ·世界主要石油期货市场 | 第31-33页 |
| ·石油期货的市场功能 | 第33-36页 |
| ·套期保值 | 第34页 |
| ·投机 | 第34-35页 |
| ·套利 | 第35-36页 |
| ·石油期货与价格波动 | 第36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第三章 燃料油期货市场价格波动特征研究 | 第37-56页 |
| ·ARCH-GARCH 族波动模型 | 第37-47页 |
| ·模型形式 | 第38-41页 |
| ·模型的统计特征 | 第41-42页 |
| ·模型的估计 | 第42-45页 |
| ·模型的检验 | 第45-47页 |
| ·燃料油期货市场数据选取 | 第47-49页 |
| ·燃料油期货市场波动特征分析 | 第49-54页 |
| ·价格走势基本特征 | 第49-50页 |
| ·价格收益基本特征 | 第50-52页 |
| ·价格收益的波动性 | 第52-54页 |
| ·总体波动基本特征 | 第54页 |
| ·本章小结 | 第54-56页 |
| 第四章 成交量、持仓量与波动性的关系研究 | 第56-91页 |
| ·燃料油期货市场交易变量描述与分析 | 第58-67页 |
| ·交易变量图形描述 | 第59-64页 |
| ·交易变量基本统计特征 | 第64-67页 |
| ·成交量、持仓量与价格收益的关系研究 | 第67-73页 |
| ·模型构建 | 第67-69页 |
| ·实证研究 | 第69-73页 |
| ·正、负收益、成交量、持仓量与总体波动的关系研究 | 第73-80页 |
| ·模型构建 | 第73-74页 |
| ·实证研究 | 第74-80页 |
| ·成交量、持仓量、波动性关系的动态分析 | 第80-89页 |
| ·价格收益、绝对收益、成交量和持仓量及其变化量的关系分析 | 第80-83页 |
| ·成交量、持仓量与价格波动的动态关系分析 | 第83-89页 |
| ·本章小结 | 第89-91页 |
| 第五章 国内、外市场之间的引导关系研究 | 第91-120页 |
| ·数据选取与分析 | 第92-100页 |
| ·数据选取 | 第92-96页 |
| ·序列平稳性 | 第96-97页 |
| ·协整关系 | 第97-98页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第98-100页 |
| ·引导关系 | 第100-112页 |
| ·模型构建 | 第100-102页 |
| ·价格引导关系 | 第102-105页 |
| ·收益引导关系 | 第105-109页 |
| ·总体波动引导关系 | 第109-112页 |
| ·SHFE 与NYMEX 燃料油期货市场的引导关系 | 第112-118页 |
| ·价格引导关系 | 第113页 |
| ·价格收益引导关系 | 第113-114页 |
| ·波动引导关系 | 第114-118页 |
| ·本章小结 | 第118-120页 |
| 第六章 我国石油期货市场风险测量 | 第120-145页 |
| ·VaR 简介 | 第120-128页 |
| ·VaR 的定义 | 第120-121页 |
| ·VaR 计算的基本思想 | 第121-123页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第123-126页 |
| ·后验测试 | 第126-128页 |
| ·VaR-GARCH 族动态测量模型的构建 | 第128-130页 |
| ·燃料油期货市场风险测量 | 第130-137页 |
| ·波动方程的参数估计 | 第131-133页 |
| ·VaR 的计算 | 第133-135页 |
| ·VaR 的后验测试 | 第135页 |
| ·燃料油期货市场的风险变动趋势分析 | 第135-137页 |
| ·交易保证金比例与风险控制 | 第137-144页 |
| ·燃料油期货市场现行交易保证金比例 | 第138-139页 |
| ·交易保证金比例设定模型的构建 | 第139-142页 |
| ·燃料油期货市场风险控制 | 第142-144页 |
| ·本章小结 | 第144-145页 |
| 第七章 期货市场的风险识别——基于粗糙集理论 | 第145-161页 |
| ·粗糙集理论 | 第145-150页 |
| ·经典粗糙集理论 | 第145-148页 |
| ·粗糙集的扩展理论 | 第148-150页 |
| ·基于粗糙集理论的风险识别 | 第150-159页 |
| ·模型构建 | 第151-157页 |
| ·风险识别与控制 | 第157-159页 |
| ·本章小结 | 第159-161页 |
| 第八章 我国石油期货市场风险管理对策建议 | 第161-169页 |
| ·交易所的风险管理 | 第161-164页 |
| ·现行风险管理制度 | 第161-163页 |
| ·交易所风险管理的对策建议 | 第163-164页 |
| ·期货公司的风险管理 | 第164-167页 |
| ·风险管理业务 | 第165页 |
| ·期货公司风险管理的对策建议 | 第165-167页 |
| ·投资者的风险管理 | 第167-168页 |
| ·小结 | 第168-169页 |
| 第九章 结论与展望 | 第169-172页 |
| ·主要结论 | 第169-170页 |
| ·主要创新点 | 第170-171页 |
| ·待研究的问题 | 第171-172页 |
| 参考文献 | 第172-183页 |
| 致谢 | 第183-185页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第185页 |