| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 序言 | 第7-9页 |
| ·股指期货的概念与研究背景 | 第7-8页 |
| ·作者的工作和创新之处 | 第8-9页 |
| 第二章 四种模型介绍 | 第9-21页 |
| ·历史波动率模型 | 第9-11页 |
| ·EWMA（指数加权移动平均）模型 | 第11-12页 |
| ·GARCH 模型 | 第12-14页 |
| ·Copula 方法 | 第14-21页 |
| 第三章 实证分析 | 第21-30页 |
| ·中小板300 的一些统计特性 | 第21-23页 |
| ·四种模型实证结果和统计分析 | 第23-30页 |
| ·历史波动率法实证结果分析 | 第23-24页 |
| ·EWMA 模型实证结果分析 | 第24页 |
| ·GARCH 模型实证结果分析 | 第24-28页 |
| ·Copula 方法实证结果分析 | 第28-30页 |
| 第四章 准确性检验及结论 | 第30-32页 |
| ·四种模型准确性检验 | 第30页 |
| ·四种模型准确性检验结论 | 第30-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |