证券投资风险分析与控制
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·课题的背景意义概述 | 第11页 |
| ·国内外的研究现状及存在的问题 | 第11-14页 |
| ·研究的基本内容及理论依据 | 第14页 |
| ·基本内容 | 第14页 |
| ·基本理论依据 | 第14页 |
| ·结构安排 | 第14-16页 |
| 第2章 证券投资风险测度的基本理论 | 第16-29页 |
| ·风险基本概念 | 第16-18页 |
| ·风险的本质属性与定义 | 第16-17页 |
| ·风险的特征与分类 | 第17-18页 |
| ·证券投资风险的基本概念 | 第18-20页 |
| ·证券投资的概念 | 第18-19页 |
| ·证券投资风险 | 第19-20页 |
| ·证券投资风险的分类与形式 | 第20页 |
| ·证券投资风险的测度理论 | 第20-28页 |
| ·国外证券投资风险的测度理论 | 第21-27页 |
| ·国内证券投资风险的测度理论 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 证券投资风险的测度指标 | 第29-48页 |
| ·投资风险的负面性 | 第29-30页 |
| ·损失的描述 | 第29-30页 |
| ·风险负面性的分布 | 第30页 |
| ·新测度指标的提出 | 第30-38页 |
| ·定量测度指标 | 第31-36页 |
| ·定性测度指标 | 第36-37页 |
| ·系统测度指标 | 第37-38页 |
| ·证券投资组合风险的测度 | 第38-46页 |
| ·证券投资组合的风险 | 第38-40页 |
| ·损失序列的风险测度 | 第40-41页 |
| ·收益率损失序列的标准差 | 第41-43页 |
| ·收益率序列盈亏波动频率风险 | 第43-44页 |
| ·最小风险优化模型 | 第44-46页 |
| ·新风险测度指标的理论分析 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 证券投资风险的预测与控制 | 第48-62页 |
| ·证券投资风险的预测 | 第48-51页 |
| ·风险预测的基本原理 | 第48-49页 |
| ·风险预测的基本方法 | 第49-51页 |
| ·证券投资风险的控制 | 第51-61页 |
| ·非系统风险的控制 | 第51-55页 |
| ·证券投资组合优化模型的求解方法 | 第55-57页 |
| ·下偏矩优化模型的改进 | 第57-59页 |
| ·系统风险的控制 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第5章 证券投资风险的实证分析 | 第62-78页 |
| ·证券收益率序列的平稳性和分布 | 第62-66页 |
| ·证券投资组合优化模型的实证 | 第66-69页 |
| ·目标函数为R_1时的情况 | 第67-68页 |
| ·目标函数为R_2时的情况 | 第68页 |
| ·R_4下优化模型的比较 | 第68-69页 |
| ·R_4下资源配置优化模型 | 第69页 |
| ·新测度指标下证券投资风险的实证 | 第69-75页 |
| ·证券投资组合的研究方法 | 第71-73页 |
| ·R_4下证券投资风险与收益 | 第73-75页 |
| ·R_4下投资组合风险的预测 | 第75-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 结论 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-87页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88-89页 |
| 附录 A | 第89-94页 |
