股指期货对股指波动性影响的实证研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
插图索引	第9-10页
附表索引	第10-11页
第1章 绪论	第11-17页
·选题背景及意义	第11-12页
·文献综述	第12-16页
·国外研究文献综述	第12-14页
·国内研究文献综述	第14-16页
·研究目的和主要内容	第16-17页
第2章 股指期货概述	第17-27页
·股指期货的概念和特征	第17-18页
·股指期货的产生和发展	第18-24页
·股指期货在国外的发展历史	第18-22页
·股指期货在中国的发展	第22-24页
·股指期货的经济功能	第24-27页
第3章 股指期货对股指波动性影响的实证分析	第27-42页
·波动性的分析方法与模型选择	第27-30页
·波动性的衡量指标	第27页
·度量波动性的理论模型介绍	第27-30页
·实证对象的选择和模型的参数估计	第30-38页
·实证对象的选择和简介	第30-33页
·数据的选取与处理	第33-34页
·GARCH模型的参数估计	第34-36页
·GARCH模型所得结论的验证	第36-38页
·引入股指期货对现货市场非对称条件波动率的影响	第38-40页
·小结	第40-42页
第4章 中国发展股指期货的政策建议	第42-48页
·印度市场实证分析的结果给中国的启示	第42-43页
·中国股指期货交易运行体制的设计	第43-45页
·中国股指期货合约的设计	第43-44页
·中国股指期货交易风险控制机制的设计	第44-45页
·中国推出股指期货初期可能面临的风险及对策	第45-48页
结论	第48-49页
参考文献	第49-52页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录	第52-53页
致谢	第53页