我国上市公司A＋H股双重上市的价格行为研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究文献综述 | 第9-15页 |
| ·国外研究文献综述 | 第9-12页 |
| ·国内研究文献综述 | 第12-15页 |
| ·论文研究内容及结构 | 第15-17页 |
| 第二章 我国上市公司A+H股双重上市概述 | 第17-25页 |
| ·国际双重上市背景 | 第17页 |
| ·境外双重上市动因分析 | 第17-19页 |
| ·A股和H股市场概述 | 第19-23页 |
| ·A股市场概述 | 第19-20页 |
| ·H股市场概述 | 第20-23页 |
| ·启示 | 第23-25页 |
| 第三章 双重上市的价格差异因素分析 | 第25-29页 |
| ·双重上市公司股票的市场表现 | 第25页 |
| ·双重上市公司股票价差的原因 | 第25-27页 |
| ·市场硬分割 | 第25-27页 |
| ·市场软分割 | 第27页 |
| ·A+H股双重上市公司价格差异的影响因素分析 | 第27-29页 |
| 第四章 A股和H股市场分割程度的实证研究 | 第29-46页 |
| ·研究理论方法 | 第29-33页 |
| ·样本选择和数据处理 | 第33-35页 |
| ·样本选择 | 第33-34页 |
| ·数据处理 | 第34-35页 |
| ·实证分析 | 第35-44页 |
| ·平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·协整关系检验 | 第36-38页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第38-39页 |
| ·预测方差分解和脉冲响应函数 | 第39-44页 |
| ·研究结论 | 第44-46页 |
| 第五章 A+H股双重上市股票价格行为的实证研究 | 第46-57页 |
| ·研究背景 | 第46页 |
| ·样本选择和研究方法 | 第46-47页 |
| ·研究结论 | 第47-55页 |
| ·数据初步整理 | 第47-49页 |
| ·单位根检验 | 第49页 |
| ·协整检验和Granger因果关系检验 | 第49-52页 |
| ·VECM模型 | 第52-55页 |
| ·本章小节 | 第55-57页 |
| 第六章 结论与启示 | 第57-60页 |
| ·结论 | 第57-58页 |
| ·启示 | 第58-59页 |
| ·本文的创新与不足 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第64页 |
