| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 0 前言 | 第10-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·论文的研究方法与结构安排 | 第12-14页 |
| ·论文的研究方法 | 第12页 |
| ·论文的结构安排 | 第12-13页 |
| ·技术路线或研究步骤 | 第13-14页 |
| ·本文主要创新点 | 第14-15页 |
| 1 现代信用风险管理理论 | 第15-33页 |
| ·信用风险的概念与特点 | 第15-20页 |
| ·信用风险的概念 | 第15-17页 |
| ·信用风险的特点 | 第17-20页 |
| ·信用风险度量的发展历程 | 第20-21页 |
| ·信用风险度量模型的划分 | 第21-30页 |
| ·古典信用度量方法 | 第21-29页 |
| ·现代信用度量方法 | 第29-30页 |
| ·我国银行业的信用风险度量方法 | 第30-33页 |
| 2 现代信用风险度量模型分析及比较 | 第33-50页 |
| ·四种模型的简介与评价 | 第34-43页 |
| ·信用风险附加模型（CreditRisk+） | 第34-37页 |
| ·信用度量术模型（CreditMetrics） | 第37-40页 |
| ·信贷组合模型（Credit Portfolio View） | 第40-42页 |
| ·KMV 模型 | 第42-43页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较分析 | 第43-50页 |
| ·模型的一般比较 | 第43-46页 |
| ·模型在我国的适用性比较 | 第46-50页 |
| 3 KMV 模型分析及其在我国银行业应用的实证研究 | 第50-74页 |
| ·KMV 模型分析 | 第50-63页 |
| ·KMV 模型的基础——Merton 模型 | 第50-55页 |
| ·KMV 模型的内容 | 第55-60页 |
| ·应用于非上市公司的KMV 模型——PFM 模型 | 第60-62页 |
| ·KMV 模型的评价 | 第62-63页 |
| ·KMV 模型应用于我国银行业的实证分析 | 第63-74页 |
| ·尚需要解决的问题 | 第63-66页 |
| ·实证过程——KMV 模型在我国银行业应用的实证分析 | 第66-74页 |
| 4 KMV 模型与我国商业银行信用风险的度量 | 第74-82页 |
| ·我国商业银行信用风险度量方法的缺陷分析 | 第74-75页 |
| ·KMV 模型度量信用风险的特点 | 第75-76页 |
| ·KMV 模型应用于我国银行业的困难与改进措施 | 第76-82页 |
| ·KMV 模型应用于我国银行业的困难 | 第76-78页 |
| ·KMV 模型应用于我国银行业的改进措施 | 第78-82页 |
| 结论 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 英文参考文献 | 第83-84页 |
| 中文参考文献 | 第84-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
| 已发表的文章 | 第88页 |
