| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-30页 |
| ·研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景和方法 | 第13-22页 |
| ·本文研究内容和主要贡献 | 第22-30页 |
| 2 不确定性下的进入，临时关闭及退出策略 | 第30-50页 |
| ·引言 | 第30-31页 |
| ·基本模型 | 第31-32页 |
| ·企业的临时关闭及退出策略 | 第32-37页 |
| ·企业的进入策略 | 第37-38页 |
| ·数值求解及参数分析 | 第38-40页 |
| ·指数衰减模型 | 第40-49页 |
| ·总结 | 第49-50页 |
| 3 环境控制策略及其管理柔性价值 | 第50-57页 |
| ·引言 | 第50页 |
| ·模型 | 第50-51页 |
| ·模型分析并求解 | 第51-55页 |
| ·福利比较及参数分析 | 第55-56页 |
| ·总结 | 第56-57页 |
| 4 企业的进入与研究开发策略 | 第57-65页 |
| ·引言 | 第57页 |
| ·基本模型 | 第57-58页 |
| ·模型分析 | 第58-62页 |
| ·参数分析 | 第62-64页 |
| ·总结 | 第64-65页 |
| 5 在不确定性下的投资项目的回收期评价方法 | 第65-77页 |
| ·引言 | 第65-66页 |
| ·不确定性下研究与开发项目的回收期 | 第66-69页 |
| ·等待期权 | 第69-72页 |
| ·回收期决策方法的合理性 | 第72-73页 |
| ·参数分析 | 第73-76页 |
| ·总结 | 第76-77页 |
| 6 内生违约与策略性违约模型 | 第77-91页 |
| ·引言 | 第77-78页 |
| ·内生违约模型 | 第78-85页 |
| ·策略性违约 | 第85-89页 |
| ·总结 | 第89-91页 |
| 7 随机波动率模型下的最优证券组合选择 | 第91-97页 |
| ·引言 | 第91页 |
| ·模型 | 第91-93页 |
| ·方程求解 | 第93-95页 |
| ·特例 | 第95-96页 |
| ·总结 | 第96-97页 |
| 8 无套利原理及一类不完全市场中未定权益的定价方法 | 第97-114页 |
| ·引言 | 第97-98页 |
| ·金融市场中无套利原理 | 第98-102页 |
| ·未定权益定价问题 | 第102-103页 |
| ·未定权益的均值－方差效用函数定价 | 第103-109页 |
| ·未定权益的均值－标准差效用函数定价 | 第109-113页 |
| ·结束语 | 第113-114页 |
| 全文总结 | 第114-117页 |
| 致谢 | 第117-118页 |
| 参考文献 | 第118-124页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表学术论文目录 | 第124页 |