| 第一章 绪论 | 第1-28页 |
| ·引言 | 第12-15页 |
| ·信用、信用风险的概念 | 第12-14页 |
| ·研究的现实意义 | 第14-15页 |
| ·信用风险度量与管理的研究现状 | 第15-23页 |
| ·信用风险度量方法的研究现状 | 第16-21页 |
| ·信用风险管理方法的研究现状 | 第21-23页 |
| ·现有文献研究的不足 | 第23页 |
| ·论文的主要工作 | 第23-25页 |
| ·论文的主要内容 | 第23-25页 |
| ·论文框架 | 第25页 |
| ·论文的主要创新点 | 第25-28页 |
| 第二章 信用评分方法研究 | 第28-38页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·多元判别分析法 | 第28-29页 |
| ·距离判别法 | 第28-29页 |
| ·Fisher 准则 | 第29页 |
| ·Bayes 判别方法 | 第29页 |
| ·广义线性、Logit 和Probit 回归模型 | 第29-30页 |
| ·神经网络分析法 | 第30-31页 |
| ·基于灰关联度的信用评分方法 | 第31-36页 |
| ·灰色系统理论和灰色关联度评价方法 | 第31-32页 |
| ·基于灰关联度的信用评分方法 | 第32-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第三章 现代信用风险度量模型研究 | 第38-62页 |
| ·引言 | 第38页 |
| ·主要的现代信用风险度量理论方法 | 第38-42页 |
| ·结构模型 | 第38-40页 |
| ·简约模型 | 第40页 |
| ·结构模型和简约模型的关系 | 第40-41页 |
| ·信息不完全定价模型— I~2模型 | 第41-42页 |
| ·基于资本市场的信用风险模型 | 第42页 |
| ·分段违约强度的信用风险度量模型 | 第42-47页 |
| ·确定违约强度函数的分段点 | 第43页 |
| ·建立信用衍生产品定价的简约模型 | 第43-47页 |
| ·几种常用现代信用风险度量模型 | 第47-55页 |
| ·现代信用风险度量模型的模式与对比分析 | 第47-53页 |
| ·模型性能的实证检验 | 第53页 |
| ·现代信用风险度量模型对我国银行业信用风险管理的启示 | 第53-55页 |
| ·风险度量新方法—价值熵 | 第55-60页 |
| ·基于价值熵的证券风险度量 | 第56-57页 |
| ·基于价值熵的投资组合模型 | 第57-58页 |
| ·实证研究 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第60页 |
| ·本章小结 | 第60-62页 |
| 第四章 基于信用衍生产品的商业银行信用风险管理研究 | 第62-78页 |
| ·引言 | 第62-63页 |
| ·主要信用衍生产品的结构形式 | 第63-66页 |
| ·信用违约互换 | 第63-64页 |
| ·总收益互换 | 第64页 |
| ·信用期权 | 第64-65页 |
| ·信用联系票据 | 第65-66页 |
| ·指数互换 | 第66页 |
| ·信用衍生产品在银行业风险管理中的作用 | 第66-67页 |
| ·信用衍生产品市场存在的不足 | 第67-68页 |
| ·信用衍生产品在我国商业银行中的应用分析 | 第68-71页 |
| ·我国银行利用信用衍生产品的现状 | 第68页 |
| ·我国信用衍生产品运用不足的成因分析 | 第68-70页 |
| ·发展我国信用衍生产品市场的模式思考 | 第70-71页 |
| ·信用违约互换的定价 | 第71-76页 |
| ·信用违约互换价值的构成 | 第71-73页 |
| ·基于考克斯过程的信用违约互换定价模型 | 第73-76页 |
| ·本章小结 | 第76-78页 |
| 第五章 基于激励机制的商业银行信用风险管理研究 | 第78-90页 |
| ·引言 | 第78页 |
| ·有关激励理论的简介 | 第78-80页 |
| ·几种典型的激励理论 | 第78-80页 |
| ·激励理论的实践 | 第80页 |
| ·建立和完善商业银行内部激励机制 | 第80-85页 |
| ·加强商业银行信用风险管理激励的必要性 | 第80-81页 |
| ·我国商业银行信用风险管理激励机制存在的问题 | 第81-82页 |
| ·西方发达国家信用风险管理激励机制分析 | 第82-83页 |
| ·改进我国银行信用风险管理激励机制的建议 | 第83-85页 |
| ·信用激励期权 | 第85-88页 |
| ·欧式信用等级激励期权的描述 | 第86-87页 |
| ·欧式信用等级激励期权的定价 | 第87-88页 |
| ·算例分析 | 第88页 |
| ·结论 | 第88页 |
| ·本章小结 | 第88-90页 |
| 第六章 基于巴塞尔协议的商业银行信用风险监管研究 | 第90-104页 |
| ·引言 | 第90页 |
| ·商业银行风险监管思想的演进 | 第90-91页 |
| ·信用风险监管的新框架——巴塞尔资本协议 | 第91-97页 |
| ·1988 年版“巴塞尔协议”的主要内容 | 第92页 |
| ·1988 年版“巴塞尔协议”的意义和不足 | 第92页 |
| ·2001 年版新资本协议的主要内容 | 第92-95页 |
| ·新资本协议的创新和存在的问题 | 第95-97页 |
| ·关于我国银行信用风险监管的思考 | 第97-102页 |
| ·我国银行信用风险监管现状 | 第97-99页 |
| ·借鉴新资本协议，提高信用风险监管水平 | 第99-102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 第七章 结论与展望 | 第104-107页 |
| ·主要结论 | 第104-105页 |
| ·展望 | 第105-107页 |
| 参考文献 | 第107-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 在学期间的主要研究成果及发表的学术论文 | 第120-121页 |