| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| 一、选题背景 | 第8-9页 |
| 二、研究意义 | 第9页 |
| 第二节 文献综述 | 第9-12页 |
| 一、国外研究综述 | 第9-10页 |
| 二、国内研究综述 | 第10-12页 |
| 第三节 研究方法和研究框架 | 第12-13页 |
| 一、研究方法 | 第12页 |
| 二、研究框架 | 第12-13页 |
| 第四节 本文的主要创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 利率市场化及其对商业银行利率风险的影响 | 第14-24页 |
| 第一节 利率市场化概述 | 第14-16页 |
| 一、利率市场化的含义及基本特征 | 第14-15页 |
| 二、利率市场化的理论基础 | 第15-16页 |
| 第二节 利率市场化下商业银行的利率风险概述 | 第16-18页 |
| 一、利率风险的含义 | 第16页 |
| 二、利率市场化下商业银行的阶段性利率风险 | 第16-17页 |
| 三、利率市场化下商业银行的恒久性利率风险 | 第17-18页 |
| 第三节 利率市场化对商业银行利率风险的影响 | 第18-24页 |
| 一、我国利率市场化改革的历史回顾及发展趋势 | 第18-22页 |
| 二、利率市场化对商业银行利率风险的影响 | 第22-24页 |
| 第三章 发达国家商业银行利率风险管理及其经验借鉴 | 第24-38页 |
| 第一节 发达国家商业银行利率风险的度量方法 | 第24-32页 |
| 一、利率敏感性缺口分析 | 第24-26页 |
| 二、久期分析 | 第26-30页 |
| 三、VaR 方法 | 第30-31页 |
| 四、动态模拟分析法 | 第31-32页 |
| 第二节 发达国家商业银行利率风险的管理策略 | 第32-33页 |
| 一、表内管理策略 | 第32-33页 |
| 二、表外管理策略 | 第33页 |
| 三、表内表外综合管理策略 | 第33页 |
| 第三节 发达国家商业银行利率风险管理对我国的启示 | 第33-38页 |
| 一、商业银行利率风险管理方法的对比分析 | 第33-34页 |
| 二、久期模型在我国商业银行利率风险管理中的优势分析 | 第34-38页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险管理现状分析 | 第38-54页 |
| 第一节 我国商业银行利率风险状况实证分析 | 第38-50页 |
| 一、我国商业银行业务的利率敏感性分析 | 第38-39页 |
| 二、利率敏感性缺口分析 | 第39-45页 |
| 三、久期—凸度分析 | 第45-50页 |
| 第二节 我国商业银行利率风险管理存在的问题 | 第50-54页 |
| 一、我国商业银行自身存在的问题 | 第51-52页 |
| 二、外部经营环境存在的问题 | 第52-54页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险管理的对策及建议 | 第54-59页 |
| 第一节 提高商业银行利率风险管理的内部措施 | 第54-56页 |
| 一、加强以利率风险管理为中心的资产负债管理 | 第54页 |
| 二、建立科学的利率预测体系 | 第54-55页 |
| 三、推行业务结构与经营收益多元化的策略 | 第55-56页 |
| 四、加快利率风险管理人才的培养 | 第56页 |
| 第二节 完善商业银行利率风险管理的外部环境 | 第56-59页 |
| 一、完善金融宏观调控体系 | 第57页 |
| 二、加快金融市场建设 | 第57页 |
| 三、加强金融监管机构对商业银行利率风险的控制 | 第57-59页 |
| 第六章 结语 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间的研究成果 | 第64页 |