| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1. 引言 | 第9-14页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9页 |
| ·信用风险概念的界定及特征 | 第9-11页 |
| ·信用风险的概念 | 第9-10页 |
| ·信用风险的特征 | 第10-11页 |
| ·理论综述 | 第11-13页 |
| ·本文的结构、主要内容及研究方法 | 第13-14页 |
| 2. 现代信用风险管理模型分析 | 第14-29页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第14-17页 |
| ·CreditMetrics模型简述 | 第14-15页 |
| ·CreditMetrics模型的计算 | 第15-17页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第17-21页 |
| ·CreditRisk+模型的基本框架 | 第18页 |
| ·CreditRisk+模型的基本内容 | 第18-21页 |
| ·Creditportfolio View模型 | 第21-23页 |
| ·KMV模型 | 第23-28页 |
| ·KMV模型的基本框架 | 第23-25页 |
| ·KMV模型的计算框架 | 第25-28页 |
| ·各模型的比较分析 | 第28-29页 |
| 3. 现代信用风险管理模型在我国商业银行的适用性分析 | 第29-39页 |
| ·我国商业银行信用风险管理的现状 | 第29-34页 |
| ·我国商业银行的信用风险状况 | 第29页 |
| ·我国商业银行信用风险的成因 | 第29-31页 |
| ·我国商业银行信用风险管理主要采用的方法 | 第31-32页 |
| ·我国商业银行信用风险管理存在的问题 | 第32-34页 |
| ·现代信用风险管理模型对我国商业银行信用风险管理的适用性分析 | 第34-39页 |
| ·CreditMetrics模型 | 第34-36页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第36页 |
| ·CreditPortfolio View模型 | 第36-37页 |
| ·KMV模型 | 第37-39页 |
| 4. 基于KMV模型的我国商业银行信用风险实证分析 | 第39-44页 |
| ·实证样本选择 | 第39页 |
| ·实证计算过程 | 第39-41页 |
| ·实证结果分析 | 第41-44页 |
| 5. 建议 | 第44-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
